Сравнение AG с AEM
AG (First Majestic Silver Corp.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, AEM in Gold. Over the past 10 years, AG returned 0.31%/yr vs 11.87%/yr for AEM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AG и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -19.24%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 0.31% против 11.87% соответственно.
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам AG и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between AG and AEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between AG and AEM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AG:
$7.83B
AEM:
$68.17B
AG:
$0.59
AEM:
$10.60
AG:
26.67
AEM:
12.86
AG:
0.48
AEM:
0.20
AG:
5.26
AEM:
5.07
AG:
2.74
AEM:
2.60
AG:
$1.49B
AEM:
$13.51B
AG:
$646.49M
AEM:
$8.28B
AG:
$824.25M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. AEM — Ранг доходности на риск
AG
AEM
Сравнение AG c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.37 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 0.92 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и AEM
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -90.49% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -45.80% | -5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -45.80% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -45.80% | -24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -53.86% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -45.80% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -46.63% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 18.41% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и AEM
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 9.49% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 36.15% | +21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 44.78% | +29.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 37.27% | +24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 37.39% | +24.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и AEM
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AEM в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и AEM
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
AG and AEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs AEM's -90.49%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор