PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGI с WPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AGIWPM
Дох-ть с нач. г.28.65%25.08%
Дох-ть за 1 год34.12%38.31%
Дох-ть за 3 года31.43%13.15%
Дох-ть за 5 лет21.95%19.69%
Дох-ть за 10 лет6.95%10.22%
Коэф-т Шарпа1.091.34
Дневная вол-ть33.64%29.79%
Макс. просадка-88.13%-86.74%
Текущая просадка-6.75%-1.30%

Фундаментальные показатели


AGIWPM
Рыночная капитализация$7.47B$27.33B
EPS$0.52$1.30
Цена/прибыль34.2146.36
PEG коэффициент-2.502.40
Общая выручка (12 мес.)$794.20M$842.08M
Валовая прибыль (12 мес.)$285.13M$480.18M
EBITDA (12 мес.)$382.41M$405.92M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между AGI и WPM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGI и WPM

С начала года, AGI показывает доходность 28.65%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 25.08%. За последние 10 лет акции AGI уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 6.95% против 10.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
423.06%
2,248.95%
AGI
WPM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alamos Gold Inc.

Wheaton Precious Metals Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGI c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGI, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGI, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.83
WPM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WPM, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WPM, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WPM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WPM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WPM, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.43

Сравнение коэффициента Шарпа AGI и WPM

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPM равному 1.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGI и WPM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.09
1.34
AGI
WPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и WPM

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности WPM в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGI
Alamos Gold Inc.
0.58%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%2.81%1.65%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.
0.99%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%2.23%

Просадки

Сравнение просадок AGI и WPM

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и WPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.75%
-1.30%
AGI
WPM

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и WPM

Текущая волатильность для Alamos Gold Inc. (AGI) составляет 7.15%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что AGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.15%
7.90%
AGI
WPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию