Сравнение AGI с WPM
AGI (Alamos Gold Inc.) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AGI returned 18.70%/yr vs 21.60%/yr for WPM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGI и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGI показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 9.62%. За последние 10 лет акции AGI уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 18.70% против 21.60% соответственно.
AGI
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 42.93%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- 35.04%
- 10 лет*
- 18.70%
WPM
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам AGI и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.16% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 9.62% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Correlation
The correlation between AGI and WPM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between AGI and WPM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AGI:
$16.29B
WPM:
$58.43B
AGI:
$2.52
WPM:
$3.96
AGI:
15.35
WPM:
32.45
AGI:
0.10
WPM:
0.87
AGI:
7.89
WPM:
21.27
AGI:
3.52
WPM:
6.30
AGI:
$2.07B
WPM:
$2.75B
AGI:
$1.22B
WPM:
$2.12B
AGI:
$1.43B
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. WPM — Ранг доходности на риск
AGI
WPM
Сравнение AGI c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGI | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.52 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGI | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.72 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AGI и WPM
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -48.64% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -30.84% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | -30.84% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -43.29% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.13% | -48.64% | -22.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -22.26% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.74% | -18.85% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 11.24% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и WPM
Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 15.48% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 37.57% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.44% | 44.46% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 35.08% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.36% | 36.59% | +11.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и WPM
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности WPM в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.30% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.56% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI и WPM
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
AGI and WPM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (16.54%) compared to WPM (15.48%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs WPM's -48.64%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGI и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор