Сравнение GFI с AG
GFI (Gold Fields Limited) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GFI in Gold, AG in Silver. Over the past 10 years, GFI returned 21.31%/yr vs 0.31%/yr for AG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFI и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 21.31% против 0.31% соответственно.
GFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 21.31%
- Всё время*
- 6.21%
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам GFI и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -26.34% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between GFI and AG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.64 |
The correlation between GFI and AG shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFI:
$27.97B
AG:
$7.83B
GFI:
$5.39
AG:
$0.59
GFI:
5.80
AG:
26.67
GFI:
0.09
AG:
0.48
GFI:
2.00
AG:
5.26
GFI:
3.31
AG:
2.74
GFI:
$13.98B
AG:
$1.49B
GFI:
$7.34B
AG:
$646.49M
GFI:
$8.04B
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. AG — Ранг доходности на риск
GFI
AG
Сравнение GFI c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.81 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 3.67 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и AG
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -90.20% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.72% | -50.88% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.72% | -50.88% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -70.28% | +14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -80.82% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.72% | -50.44% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -59.10% | +14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 25.13% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и AG
Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 15.24%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 16.78% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.42% | 57.95% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 74.64% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.78% | 62.07% | -9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 61.88% | -7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и AG
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности AG в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.89% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и AG
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and AG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to GFI (15.24%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор