PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NEM с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NEM и AEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NEM и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
608.68%
1,002.27%
NEM
AEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

-0.12

AEM:

1.59

Коэф-т Сортино

NEM:

0.08

AEM:

2.09

Коэф-т Омега

NEM:

1.01

AEM:

1.26

Коэф-т Кальмара

NEM:

-0.07

AEM:

1.12

Коэф-т Мартина

NEM:

-0.31

AEM:

7.33

Индекс Язвы

NEM:

15.00%

AEM:

6.56%

Дневная вол-ть

NEM:

36.80%

AEM:

30.21%

Макс. просадка

NEM:

-77.75%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

NEM:

-50.60%

AEM:

-11.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEM:

$45.31B

AEM:

$41.22B

EPS

NEM:

-$2.19

AEM:

$1.98

PEG коэффициент

NEM:

0.79

AEM:

28.15

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$16.84B

AEM:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$3.64B

AEM:

$3.06B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$3.88B

AEM:

$3.38B

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 45.94%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 10.35% против 15.11% соответственно.


NEM

С начала года

-5.21%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

-8.44%

1 год

-5.30%

5 лет

1.85%

10 лет

10.35%

AEM

С начала года

45.94%

1 месяц

-5.15%

6 месяцев

20.99%

1 год

46.53%

5 лет

8.92%

10 лет

15.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NEM c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEM, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.121.59
Коэффициент Сортино NEM, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.082.09
Коэффициент Омега NEM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.26
Коэффициент Кальмара NEM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.071.12
Коэффициент Мартина NEM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.317.33
NEM
AEM

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
1.59
NEM
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и AEM

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности AEM в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
2.61%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%5.32%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited
2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок NEM и AEM

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.60%
-11.61%
NEM
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и AEM

Текущая волатильность для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) составляет 8.87%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.87%
9.92%
NEM
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Goldcorp Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab