PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NEM с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NEM с AEM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEM или AEM.

Корреляция

Корреляция между NEM и AEM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NEM и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
913.53%
1,578.40%
NEM
AEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NEM:

1.21

AEM:

2.86

Коэф-т Сортино

NEM:

1.71

AEM:

3.27

Коэф-т Омега

NEM:

1.25

AEM:

1.45

Коэф-т Кальмара

NEM:

0.89

AEM:

4.90

Коэф-т Мартина

NEM:

2.59

AEM:

19.13

Индекс Язвы

NEM:

17.92%

AEM:

4.81%

Дневная вол-ть

NEM:

38.36%

AEM:

32.27%

Макс. просадка

NEM:

-77.55%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

NEM:

-29.98%

AEM:

-4.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEM:

$60.04B

AEM:

$60.38B

EPS

NEM:

$4.39

AEM:

$3.78

Коэффициент P/E

NEM:

12.29

AEM:

31.65

Коэффициент PEG

NEM:

0.79

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

NEM:

3.05

AEM:

7.29

Коэффициент P/B

NEM:

1.98

AEM:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$19.65B

AEM:

$6.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$7.72B

AEM:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$6.55B

AEM:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 45.78%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 52.17%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 10.01% против 16.13% соответственно.

NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

12.73%

1 год

27.11%

5 лет

0.10%

10 лет

10.01%

AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

13.14%

6 месяцев

37.64%

1 год

86.13%

5 лет

17.27%

10 лет

16.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NEM и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NEM c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NEM: 1.21
AEM: 2.86
Коэффициент Сортино NEM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NEM: 1.71
AEM: 3.27
Коэффициент Омега NEM, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NEM: 1.25
AEM: 1.45
Коэффициент Кальмара NEM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NEM: 0.89
AEM: 4.90
Коэффициент Мартина NEM, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NEM: 2.59
AEM: 19.13

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
2.86
NEM
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и AEM

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности AEM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок NEM и AEM

Максимальная просадка NEM за все время составила -77.55%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.98%
-4.02%
NEM
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и AEM

Newmont Goldcorp Corporation (NEM) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что NEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.95%
14.01%
NEM
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Goldcorp Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию