Сравнение TFPM с NEM
TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TFPM in Other Precious Metals & Mining, NEM in Gold. Over the past 3 years, TFPM returned 26.68%/yr vs 30.16%/yr for NEM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TFPM и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPM показывает доходность -17.28%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -10.28%.
TFPM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -25.72%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.05%
NEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -10.28%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам TFPM и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -17.28% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
NEM Newmont Corporation | -10.28% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 16.61% |
Correlation
The correlation between TFPM and NEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, TFPM and NEM have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TFPM:
$5.66B
NEM:
$95.23B
TFPM:
$1.50
NEM:
$7.15
TFPM:
18.23
NEM:
12.48
TFPM:
0.14
NEM:
0.32
TFPM:
12.51
NEM:
3.81
TFPM:
$453.24M
NEM:
$17.23B
TFPM:
$337.23M
NEM:
$8.97B
TFPM:
$354.95M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPM vs. NEM — Ранг доходности на риск
TFPM
NEM
Сравнение TFPM c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFPM | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.72 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 4.07 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFPM и NEM
Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPM | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -81.30% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -32.10% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -36.57% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.56% | -32.10% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -41.34% | +27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.10% | 13.53% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPM и NEM
Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что TFPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPM | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 10.19% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 37.41% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 47.75% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.62% | 38.21% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 35.72% | +1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPM и NEM
Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности NEM в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Corporation | 1.14% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.84% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFPM и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TFPM and NEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPM has higher volatility (12.49%) compared to NEM (10.19%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPM и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор