PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFPM с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с WPM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TFPM in Other Precious Metals & Mining, WPM in Gold. Over the past 3 years, TFPM returned 36.43%/yr vs 42.19%/yr for WPM. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности TFPM и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 4.83%.

TFPM

1 день
4.58%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
-9.10%
С начала года
-5.57%
1 год
28.74%
3 года*
36.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.29%

WPM

1 день
6.42%
1 месяц
6.58%
6 месяцев
-12.15%
С начала года
4.83%
1 год
26.16%
3 года*
42.19%
5 лет*
24.02%
10 лет*
17.11%
Всё время*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TFPM

Triple Flag Precious Metals Corp
$13.28M$13.33M$19.28M

WPM

Wheaton Precious Metals Corp.
$200.31M$183.97M$235.88M

Сравнение доходности по годам TFPM и WPM

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-5.57%123.03%14.60%-1.81%14.71%32.61%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		4.83%110.52%15.24%27.91%-7.53%14.62%

Correlation

The correlation between TFPM and WPM is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.62

Over the past year, TFPM and WPM have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$6.46B

WPM:

$55.78B

EPS

TFPM:

$1.50

WPM:

$3.96

Коэффициент P/E

TFPM:

20.82

WPM:

31.03

Коэффициент PEG

TFPM:

0.16

WPM:

0.83

Коэффициент P/S

TFPM:

14.28

WPM:

20.34

Коэффициент P/B

TFPM:

3.01

WPM:

6.03

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$453.24M

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$337.23M

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$354.95M

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с RGLDTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TOTFPM с GLDM
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNVWPM с FNV.TOWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

TFPM vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TFPM c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFPMWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.55

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.99

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

0.70

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

1.53

+0.23

TFPM vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPM равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFPM и WPM

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPMWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-48.64%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.87%

-37.38%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.87%

-37.38%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.15%

-25.66%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-19.04%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.37%

17.11%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и WPM

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 11.23%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPMWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

13.37%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.69%

37.52%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.02%

47.50%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

36.08%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

36.89%

+0.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и WPM

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности WPM в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.74%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.59%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFPM и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triple Flag Precious Metals Corp и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

TFPM and WPM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (13.37%) compared to TFPM (11.23%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs WPM's -48.64%.

TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPM и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор