PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFPM с WPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с WPM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFPM или WPM.

Корреляция

Корреляция между TFPM и WPM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TFPM и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.83%
128.74%
TFPM
WPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFPM:

1.35

WPM:

1.96

Коэф-т Сортино

TFPM:

1.93

WPM:

2.46

Коэф-т Омега

TFPM:

1.24

WPM:

1.33

Коэф-т Кальмара

TFPM:

2.16

WPM:

3.31

Коэф-т Мартина

TFPM:

4.21

WPM:

8.35

Индекс Язвы

TFPM:

10.28%

WPM:

7.31%

Дневная вол-ть

TFPM:

31.80%

WPM:

31.20%

Макс. просадка

TFPM:

-36.24%

WPM:

-86.74%

Текущая просадка

TFPM:

-4.31%

WPM:

-3.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$4.43B

WPM:

$37.85B

EPS

TFPM:

-$0.11

WPM:

$1.14

Коэффициент P/S

TFPM:

16.47

WPM:

29.47

Коэффициент P/B

TFPM:

2.45

WPM:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$212.06M

WPM:

$987.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$141.73M

WPM:

$699.89M

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$221.67M

WPM:

$538.11M

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность 42.10%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 46.42%.

TFPM

С начала года

42.10%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

17.43%

1 год

36.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WPM

С начала года

46.42%

1 месяц

8.43%

6 месяцев

22.99%

1 год

57.88%

5 лет

17.23%

10 лет

16.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFPM и WPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг риск-скорректированной доходности TFPM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFPM c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TFPM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TFPM: 1.35
WPM: 1.96
Коэффициент Сортино TFPM, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TFPM: 1.93
WPM: 2.46
Коэффициент Омега TFPM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TFPM: 1.24
WPM: 1.33
Коэффициент Кальмара TFPM, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TFPM: 2.16
WPM: 3.31
Коэффициент Мартина TFPM, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TFPM: 4.21
WPM: 8.35

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа WPM равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
1.96
TFPM
WPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и WPM

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности WPM в 0.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		1.02%1.44%1.55%1.42%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.77%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TFPM и WPM

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и WPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.31%
-3.49%
TFPM
WPM

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и WPM

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 13.62%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.62%
14.62%
TFPM
WPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию