Сравнение HL с FIVE
HL (Hecla Mining Company) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 14.85%/yr for FIVE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям FIVE по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.85% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
Сравнение доходности по годам HL и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between HL and FIVE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
FIVE:
$11.29B
HL:
$0.83
FIVE:
$7.93
HL:
17.21
FIVE:
25.74
HL:
0.07
FIVE:
2.86
HL:
6.12
FIVE:
2.23
HL:
3.75
FIVE:
4.91
HL:
$1.57B
FIVE:
$5.08B
HL:
$788.95M
FIVE:
$1.77B
HL:
$864.40M
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. FIVE — Ранг доходности на риск
HL
FIVE
Сравнение HL c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.60 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.80 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и FIVE
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -76.40% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -28.85% | -26.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -74.13% | +18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -76.40% | +20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -76.40% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -17.59% | -37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -23.20% | -46.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 9.59% | +19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и FIVE
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Five Below, Inc. (FIVE) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 9.99% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 30.35% | +21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 39.51% | +33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 48.06% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 46.20% | +16.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и FIVE
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и FIVE
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
HL and FIVE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to FIVE (9.99%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs FIVE's -76.40%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор