Сравнение ARIS с AGI
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, ARIS returned 88.30%/yr vs 42.45%/yr for AGI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью -8.58%.
ARIS
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 135.76%
- 3 года*
- 88.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGI
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -19.26%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 42.45%
- 5 лет*
- 33.02%
- 10 лет*
- 17.27%
Сравнение доходности по годам ARIS и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -2.09% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
AGI Alamos Gold Inc. | -8.58% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -3.79% |
Correlation
The correlation between ARIS and AGI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between ARIS and AGI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.32B
AGI:
$14.85B
ARIS:
$0.87
AGI:
$2.52
ARIS:
18.19
AGI:
13.99
ARIS:
0.36
AGI:
0.09
ARIS:
2.76
AGI:
7.19
ARIS:
2.11
AGI:
3.21
ARIS:
$1.14B
AGI:
$2.07B
ARIS:
$612.94M
AGI:
$1.22B
ARIS:
$432.53M
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. AGI — Ранг доходности на риск
ARIS
AGI
Сравнение ARIS c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.13 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 0.71 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | 2.03 | +14.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и AGI
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -88.13% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.32% | -40.29% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -40.29% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.61% | -36.25% | +9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -37.73% | +15.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 14.05% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и AGI
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI) с волатильностью 17.80%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.05% | 17.80% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 43.01% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.35% | 51.64% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.11% | 41.39% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 48.44% | +4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и AGI
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и AGI
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and AGI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (21.05%) compared to AGI (17.80%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs AGI's -88.13%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор