PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGI с TCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGI с TCOM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AGI (Alamos Gold Inc.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. AGI operates in Gold (Basic Materials), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AGI returned 13.21%/yr vs 0.13%/yr for TCOM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGI и TCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI) и Trip.com Group Limited (TCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGI показывает доходность -26.84%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -38.55%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции TCOM по среднегодовой доходности: 13.21% против 0.13% соответственно.

AGI

1 день
-0.32%
1 месяц
-22.48%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-26.84%
1 год
13.57%
3 года*
32.06%
5 лет*
29.82%
10 лет*
13.21%
Всё время*
16.41%

TCOM

1 день
4.10%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
-28.46%
С начала года
-38.55%
1 год
-30.53%
3 года*
6.55%
5 лет*
8.77%
10 лет*
0.13%
Всё время*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGI и TCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGI
Alamos Gold Inc.		-26.84%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%68.42%-44.49%-4.57%
TCOM
Trip.com Group Limited		-38.55%5.24%90.67%4.68%39.72%-27.01%0.57%23.95%-38.64%10.25%

Correlation

The correlation between AGI and TCOM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2003 г.

0.10

The correlation between AGI and TCOM shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI:

$11.83B

TCOM:

$27.83B

EPS

AGI:

$2.52

TCOM:

CN¥45.41

Коэффициент P/E

AGI:

11.20

TCOM:

6.59

Коэффициент PEG

AGI:

0.07

TCOM:

0.04

Коэффициент P/S

AGI:

5.75

TCOM:

3.21

Коэффициент P/B

AGI:

2.57

TCOM:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

AGI:

$2.07B

TCOM:

CN¥64.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI:

$1.22B

TCOM:

CN¥51.79B

EBITDA (12 мес.)

AGI:

$1.43B

TCOM:

CN¥39.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Trip.com Group Limited

Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с OR.TOAGI с AEM
Часто сравнивают с TCOM:
TCOM с BKNGTCOM с MMYTTCOM с QQQTCOM с XLKTCOM с ^SP500TRTCOM с FDXTCOM с SPY

Доходность на риск

AGI vs. TCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TCOM
Ранг доходности на риск TCOM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCOM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGI c TCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGITCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.80

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.99

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.86

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.62

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

-1.18

+1.88

AGI vs. TCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа TCOM равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI и TCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGI и TCOM

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и TCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGITCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.13%

-76.34%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.98%

-49.54%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.98%

-49.54%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-49.54%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.12%

-71.96%

+3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.98%

-44.03%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.75%

-27.91%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.31%

25.95%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и TCOM

Текущая волатильность для Alamos Gold Inc. (AGI) составляет 15.69%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что AGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGITCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

16.72%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.07%

24.79%

+20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

38.35%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.78%

49.46%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.45%

44.47%

+3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и TCOM

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как TCOM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.46%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
TCOM
Trip.com Group Limited		0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI и TCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
588.43M
16.11B
(AGI) Общая выручка
(TCOM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AGI значения в USD, TCOM значения в CNY

Сравнение рентабельности AGI и TCOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamos Gold Inc. и Trip.com Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
63.9%
79.5%
Активы портфеля
AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

TCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

TCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

TCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

AGI and TCOM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCOM has higher volatility (16.72%) compared to AGI (15.69%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs TCOM's -76.34%.

AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGI и TCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор