Сравнение EZPW с ACGL
EZPW (EZCORP, Inc.) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EZPW in Credit Services, ACGL in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, EZPW returned 13.18%/yr vs 16.39%/yr for ACGL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EZPW и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPW показывает доходность 64.57%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции EZPW уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 13.18% против 16.39% соответственно.
EZPW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 49.14%
- С начала года
- 64.57%
- 1 год
- 128.61%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.25%
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам EZPW и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 64.57% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -36.64% | 14.55% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between EZPW and ACGL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between EZPW and ACGL shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EZPW:
$1.87B
ACGL:
$35.58B
EZPW:
$1.76
ACGL:
$13.15
EZPW:
18.16
ACGL:
7.75
EZPW:
0.12
ACGL:
0.17
EZPW:
1.80
ACGL:
1.92
EZPW:
2.38
ACGL:
1.57
EZPW:
$1.48B
ACGL:
$19.70B
EZPW:
$865.21M
ACGL:
$8.44B
EZPW:
$256.16M
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPW vs. ACGL — Ранг доходности на риск
EZPW
ACGL
Сравнение EZPW c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPW | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 1.09 | +6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.96 | 2.84 | +24.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPW и ACGL
Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPW | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -54.70% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -14.08% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -22.43% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -22.43% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.59% | -53.84% | -22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -6.77% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.97% | -11.72% | -47.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.39% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPW и ACGL
EZCORP, Inc. (EZPW) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что EZPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPW | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 7.46% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 15.68% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 20.87% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 24.50% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 27.60% | +11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPW и ACGL
Ни EZPW, ни ACGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% |
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EZPW и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EZPW и ACGL
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
EZPW and ACGL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPW has higher volatility (15.41%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, EZPW dropped -97.28% vs ACGL's -54.70%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPW и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор