Сравнение AG с WPM
AG (First Majestic Silver Corp.) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, WPM in Gold. Over the past 10 years, AG returned 0.31%/yr vs 16.24%/yr for WPM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AG и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью -11.70%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 0.31% против 16.24% соответственно.
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
WPM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -15.60%
- 6 месяцев
- -23.33%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.24%
- Всё время*
- 23.58%
Сравнение доходности по годам AG и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -11.70% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Correlation
The correlation between AG and WPM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between AG and WPM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AG:
$7.83B
WPM:
$46.98B
AG:
$0.59
WPM:
$3.96
AG:
26.67
WPM:
26.14
AG:
0.48
WPM:
0.70
AG:
5.26
WPM:
17.13
AG:
2.74
WPM:
5.08
AG:
$1.49B
WPM:
$2.75B
AG:
$646.49M
WPM:
$2.12B
AG:
$824.25M
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. WPM — Ранг доходности на риск
AG
WPM
Сравнение AG c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.48 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 1.15 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и WPM
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -48.64% | -41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -37.38% | -13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -37.38% | -13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -43.29% | -26.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -48.64% | -32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -37.38% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -18.98% | -40.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 15.62% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и WPM
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 9.91% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 39.76% | +18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 46.91% | +27.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 35.75% | +26.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 36.78% | +25.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и WPM
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности WPM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.70% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и WPM
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
AG and WPM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to WPM (9.91%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs WPM's -48.64%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор