Сравнение NVT с ACGL
NVT (nVent Electric plc) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, NVT returned 40.30%/yr vs 22.72%/yr for ACGL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVT и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 52.30%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью 6.16%.
NVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -12.56%
- 6 месяцев
- 38.04%
- С начала года
- 52.30%
- 1 год
- 104.99%
- 3 года*
- 44.00%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.94%
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам NVT и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 52.30% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | 0.04% |
Correlation
The correlation between NVT and ACGL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.32 |
The correlation between NVT and ACGL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVT:
$25.03B
ACGL:
$35.58B
NVT:
$2.99
ACGL:
$13.15
NVT:
51.69
ACGL:
7.75
NVT:
1.24
ACGL:
0.17
NVT:
5.88
ACGL:
1.92
NVT:
6.69
ACGL:
1.57
NVT:
$4.33B
ACGL:
$19.70B
NVT:
$1.60B
ACGL:
$8.44B
NVT:
$857.60M
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. ACGL — Ранг доходности на риск
NVT
ACGL
Сравнение NVT c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVT | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | 1.09 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 2.84 | +14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVT и ACGL
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -54.70% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -14.08% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -22.43% | -24.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -22.43% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.04% | -6.77% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -11.72% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 5.39% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и ACGL
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 7.46% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 15.68% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.90% | 20.87% | +23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 24.50% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 27.60% | +11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и ACGL
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVT nVent Electric plc | 0.40% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и ACGL
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and ACGL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (16.64%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs ACGL's -54.70%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор