Сравнение PIPR с ACGL
PIPR (Piper Sandler Companies) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PIPR in Capital Markets, ACGL in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, PIPR returned 25.63%/yr vs 16.39%/yr for ACGL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции ACGL по среднегодовой доходности: 25.63% против 16.39% соответственно.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам PIPR и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between PIPR and ACGL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between PIPR and ACGL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
ACGL:
$35.58B
PIPR:
$3.95
ACGL:
$13.15
PIPR:
19.26
ACGL:
7.75
PIPR:
1.28
ACGL:
0.17
PIPR:
2.71
ACGL:
1.92
PIPR:
4.04
ACGL:
1.57
PIPR:
$2.00B
ACGL:
$19.70B
PIPR:
$1.95B
ACGL:
$8.44B
PIPR:
$455.82M
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. ACGL — Ранг доходности на риск
PIPR
ACGL
Сравнение PIPR c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.09 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 2.84 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и ACGL
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -54.70% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -14.08% | -10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -22.43% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -22.43% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -53.84% | -9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -6.77% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -11.72% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 5.39% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и ACGL
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 7.46% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 15.68% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 20.87% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 24.50% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 27.60% | +8.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и ACGL
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и ACGL
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and ACGL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs ACGL's -54.70%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор