PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OR с AG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR с AG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — OR in Gold, AG in Silver. Over the past 10 years, OR returned 9.21%/yr vs -0.44%/yr for AG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OR и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность -20.45%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции OR превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 9.21% против -0.44% соответственно.

OR

1 день
-2.60%
1 месяц
-23.73%
6 месяцев
-31.07%
С начала года
-20.45%
1 год
2.30%
3 года*
24.30%
5 лет*
17.60%
10 лет*
9.21%

AG

1 день
-5.70%
1 месяц
-18.23%
6 месяцев
-21.84%
С начала года
-4.57%
1 год
84.19%
3 года*
34.12%
5 лет*
4.43%
10 лет*
-0.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-20.45%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-22.72%20.74%
AG
First Majestic Silver Corp.		-4.57%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Correlation

The correlation between OR and AG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.69

The correlation between OR and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$5.26B

AG:

$7.84B

EPS

OR:

$1.34

AG:

$0.59

Коэффициент P/E

OR:

20.89

AG:

26.72

Коэффициент PEG

OR:

0.11

AG:

0.48

Коэффициент P/S

OR:

16.32

AG:

5.27

Коэффициент P/B

OR:

3.58

AG:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$325.18M

AG:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$275.03M

AG:

$646.49M

EBITDA (12 мес.)

OR:

$330.83M

AG:

$824.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с TFPMOR с KGCOR с AUOR с GLDMOR с IAUMOR с voo
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

OR vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.14

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.80

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.66

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

3.42

-3.28

OR vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OR и AG

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и AG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-90.20%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.02%

-50.88%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.02%

-50.88%

+9.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-70.28%

+29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

-80.82%

+18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.02%

-50.35%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-59.10%

+40.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

24.73%

-7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и AG

Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 8.75%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

17.56%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.25%

58.02%

-19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.66%

74.66%

-29.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.07%

62.10%

-26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.58%

61.96%

-23.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и AG

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности AG в 0.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AG
First Majestic Silver Corp.		0.22%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.82%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
101.41M
470.07M
(OR) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OR и AG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и First Majestic Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.1%
55.3%
Активы портфеля
OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

Часто задаваемые вопросы

OR and AG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (17.56%) compared to OR (8.75%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs AG's -90.20%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR и AG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор