Сравнение OR с AG
OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — OR in Gold, AG in Silver. Over the past 10 years, OR returned 10.78%/yr vs 2.23%/yr for AG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OR и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OR показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции OR превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 10.78% против 2.23% соответственно.
OR
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 10.78%
AG
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -17.43%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 99.68%
- 3 года*
- 44.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам OR и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR Osisko Gold Royalties Ltd | -11.11% | 96.95% | 28.14% | 19.96% | 0.02% | -2.01% | 32.58% | 12.20% | -22.72% | 20.74% |
AG First Majestic Silver Corp. | -3.49% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between OR and AG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between OR and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OR:
$5.93B
AG:
$8.06B
OR:
$1.34
AG:
$0.60
OR:
23.39
AG:
26.94
OR:
0.13
AG:
0.48
OR:
18.27
AG:
5.31
OR:
4.01
AG:
2.77
OR:
$325.18M
AG:
$1.49B
OR:
$275.03M
AG:
$646.49M
OR:
$330.83M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR vs. AG — Ранг доходности на риск
OR
AG
Сравнение OR c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OR | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.97 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 4.55 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OR и AG
Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OR | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.90% | -90.20% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -50.88% | +16.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.09% | -50.88% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -73.18% | +37.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.90% | -80.82% | +18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.09% | -49.78% | +15.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.09% | -59.15% | +41.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 21.97% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OR и AG
Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 16.69%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OR | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 24.30% | -7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.99% | 58.67% | -19.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.27% | 74.60% | -28.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 61.92% | -25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.63% | 62.08% | -23.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR и AG
Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности AG в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.70% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OR и AG
OR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
OR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
OR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
OR and AG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (24.30%) compared to OR (16.69%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OR и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор