Сравнение GFI с NICE
GFI (Gold Fields Limited) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while NICE operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GFI returned 21.31%/yr vs 4.74%/yr for NICE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у NICE с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 21.31% против 4.74% соответственно.
GFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 21.31%
- Всё время*
- 6.21%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам GFI и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -26.34% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
Correlation
The correlation between GFI and NICE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between GFI and NICE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFI:
$27.97B
NICE:
$5.94B
GFI:
$5.39
NICE:
$8.52
GFI:
5.80
NICE:
11.89
GFI:
0.09
NICE:
0.36
GFI:
2.00
NICE:
2.09
GFI:
3.31
NICE:
1.67
GFI:
$13.98B
NICE:
$3.01B
GFI:
$7.34B
NICE:
$1.98B
GFI:
$8.04B
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. NICE — Ранг доходности на риск
GFI
NICE
Сравнение GFI c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.67 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -1.03 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и NICE
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -93.23% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.72% | -51.19% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.72% | -68.21% | +20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -73.60% | +17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -73.60% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.72% | -67.83% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.24% | -35.29% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 33.05% | -12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и NICE
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.24% | 8.79% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.42% | 42.72% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 51.22% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.78% | 39.91% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 33.31% | +21.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и NICE
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как NICE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.89% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и NICE
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and NICE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (15.24%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs NICE's -93.23%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор