PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACGL с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с WPM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ACGL returned 16.39%/yr vs 16.24%/yr for WPM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью -11.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ACGL имеют среднегодовую доходность 16.39%, а акции WPM немного отстают с 16.24%.

ACGL

1 день
0.47%
1 месяц
11.68%
6 месяцев
12.33%
С начала года
6.16%
1 год
15.26%
3 года*
9.19%
5 лет*
22.72%
10 лет*
16.39%
Всё время*
13.29%

WPM

1 день
-0.70%
1 месяц
-15.60%
6 месяцев
-23.33%
С начала года
-11.70%
1 год
17.89%
3 года*
34.03%
5 лет*
19.92%
10 лет*
16.24%
Всё время*
23.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и WPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		6.16%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		-11.70%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%

Correlation

The correlation between ACGL and WPM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.05

The correlation between ACGL and WPM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$35.58B

WPM:

$46.98B

EPS

ACGL:

$13.15

WPM:

$3.96

Коэффициент P/E

ACGL:

7.75

WPM:

26.14

Коэффициент PEG

ACGL:

0.17

WPM:

0.70

Коэффициент P/S

ACGL:

1.92

WPM:

17.13

Коэффициент P/B

ACGL:

1.57

WPM:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$19.70B

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$8.44B

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$5.80B

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNVWPM с FNV.TOWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

ACGL vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACGLWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.38

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.79

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.48

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

1.15

+1.69

ACGL vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACGL и WPM

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-48.64%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-37.38%

+23.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-37.38%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-43.29%

+20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-48.64%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-37.38%

+30.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-18.98%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

15.62%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и WPM

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 7.46%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

9.91%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

39.76%

-24.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

46.91%

-26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

35.75%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

36.78%

-9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и WPM

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.70%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.36B
888.98M
(ACGL) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACGL и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arch Capital Group Ltd. и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.1%
77.5%
Активы портфеля
ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

ACGL and WPM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPM has higher volatility (9.91%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs WPM's -48.64%.

ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор