Сравнение ACGL с AG
ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, ACGL returned 16.39%/yr vs 0.31%/yr for AG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у AG с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 16.39% против 0.31% соответственно.
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам ACGL и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between ACGL and AG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between ACGL and AG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACGL:
$35.58B
AG:
$7.83B
ACGL:
$13.15
AG:
$0.59
ACGL:
7.75
AG:
26.67
ACGL:
0.17
AG:
0.48
ACGL:
1.92
AG:
5.26
ACGL:
1.57
AG:
2.74
ACGL:
$19.70B
AG:
$1.49B
ACGL:
$8.44B
AG:
$646.49M
ACGL:
$5.80B
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. AG — Ранг доходности на риск
ACGL
AG
Сравнение ACGL c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGL | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.81 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 3.67 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGL и AG
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -90.20% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -50.88% | +36.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -50.88% | +28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | -70.28% | +47.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | -80.82% | +26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -50.44% | +43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -59.10% | +47.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 25.13% | -19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и AG
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 7.46%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 16.78% | -9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 57.95% | -42.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 74.64% | -53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 62.07% | -37.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 61.88% | -34.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и AG
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGL и AG
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
ACGL and AG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGL и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор