PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRC с TCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRC с TCOM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BRC (Brady Corporation) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. BRC operates in Security & Protection Services (Industrials), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BRC returned 13.10%/yr vs 0.13%/yr for TCOM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRC и TCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brady Corporation (BRC) и Trip.com Group Limited (TCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRC показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -38.55%. За последние 10 лет акции BRC превзошли акции TCOM по среднегодовой доходности: 13.10% против 0.13% соответственно.

BRC

1 день
-0.22%
1 месяц
9.88%
6 месяцев
11.44%
С начала года
20.32%
1 год
37.08%
3 года*
24.33%
5 лет*
13.33%
10 лет*
13.10%
Всё время*
14.03%

TCOM

1 день
4.10%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
-28.46%
С начала года
-38.55%
1 год
-30.53%
3 года*
6.55%
5 лет*
8.77%
10 лет*
0.13%
Всё время*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRC и TCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRC
Brady Corporation		20.32%7.60%27.69%26.91%-10.91%3.75%-6.00%34.10%17.14%3.23%
TCOM
Trip.com Group Limited		-38.55%5.24%90.67%4.68%39.72%-27.01%0.57%23.95%-38.64%10.25%

Correlation

The correlation between BRC and TCOM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2003 г.

0.28

The correlation between BRC and TCOM shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRC:

$4.40B

TCOM:

$27.83B

EPS

BRC:

$4.39

TCOM:

CN¥45.41

Коэффициент P/E

BRC:

21.30

TCOM:

6.59

Коэффициент PEG

BRC:

1.68

TCOM:

0.04

Коэффициент P/S

BRC:

2.75

TCOM:

3.21

Коэффициент P/B

BRC:

3.33

TCOM:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

BRC:

$1.62B

TCOM:

CN¥64.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRC:

$828.93M

TCOM:

CN¥51.79B

EBITDA (12 мес.)

BRC:

$300.10M

TCOM:

CN¥39.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brady Corporation

Trip.com Group Limited

Часто сравнивают с BRC:
BRC с SPYBRC с FASTBRC с VYMBRC с VOOBRC с FORMBRC с BNBRC с BSX
Часто сравнивают с TCOM:
TCOM с BKNGTCOM с MMYTTCOM с QQQTCOM с XLKTCOM с ^SP500TRTCOM с FDXTCOM с SPY

Доходность на риск

BRC vs. TCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRC
Ранг доходности на риск BRC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TCOM
Ранг доходности на риск TCOM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCOM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRC c TCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRCTCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.80

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.99

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.86

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.62

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

-1.18

+5.39

BRC vs. TCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRC на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа TCOM равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRC и TCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRC и TCOM

Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, что меньше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и TCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRCTCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-76.34%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-49.54%

+23.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-49.54%

+23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-49.54%

+23.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.21%

-71.96%

+35.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-44.03%

+41.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-27.91%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

25.95%

-17.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BRC и TCOM

Текущая волатильность для Brady Corporation (BRC) составляет 5.33%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что BRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRCTCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

16.72%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.55%

24.79%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

38.35%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

49.46%

-23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

44.47%

-16.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRC и TCOM

Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как TCOM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRC
Brady Corporation		1.05%1.23%1.28%1.58%1.92%1.64%1.65%1.49%1.92%2.17%2.16%3.49%
TCOM
Trip.com Group Limited		0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRC и TCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
435.24M
16.11B
(BRC) Общая выручка
(TCOM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BRC значения в USD, TCOM значения в CNY

Сравнение рентабельности BRC и TCOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brady Corporation и Trip.com Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
51.8%
79.5%
Активы портфеля
BRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.

TCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.

BRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

TCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

BRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

TCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

BRC and TCOM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCOM has higher volatility (16.72%) compared to BRC (5.33%). In terms of maximum drawdown, BRC dropped -65.62% vs TCOM's -76.34%.

BRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRC и TCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор