PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA с GFI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDA (NVIDIA Corporation) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. NVDA operates in Semiconductors (Technology), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NVDA returned 68.47%/yr vs 26.67%/yr for GFI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVDA и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NVIDIA Corporation (NVDA) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDA показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции NVDA превзошли акции GFI по среднегодовой доходности: 68.47% против 26.67% соответственно.

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%

GFI

1 день
-2.02%
1 месяц
-20.02%
С начала года
-15.43%
6 месяцев
-10.31%
1 год
51.45%
3 года*
36.70%
5 лет*
31.29%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%
GFI
Gold Fields Limited		-15.43%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between NVDA and GFI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.12

The correlation between NVDA and GFI shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVDA:

$5.09T

GFI:

$32.09B

EPS

NVDA:

$6.53

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

NVDA:

31.97

GFI:

6.66

Коэффициент PEG

NVDA:

0.18

GFI:

0.11

Коэффициент P/S

NVDA:

20.13

GFI:

2.30

Коэффициент P/B

NVDA:

26.03

GFI:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

NVDA:

$253.49B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVDA:

$187.95B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

NVDA:

$192.76B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA Corporation

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

NVDA vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDAGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.87

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.43

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.29

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

3.29

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDAGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.87

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.60

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.38

0.49

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.12

+0.50

Просадки

Сравнение просадок NVDA и GFI

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.72%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.72%

-88.05%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-39.97%

+19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.88%

-39.97%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.34%

-56.22%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

-63.09%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-39.97%

+28.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.20%

-44.26%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

15.69%

-7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA и GFI

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 13.14%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

15.34%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

45.82%

-19.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.81%

59.39%

-24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

52.26%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.85%

54.86%

-5.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA и GFI

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GFI в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.13%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NVIDIA Corporation и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
81.62B
5.29B
(NVDA) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVDA и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NVIDIA Corporation и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.9%
56.7%
Активы портфеля
NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

NVDA and GFI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (15.34%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, NVDA dropped -89.72% vs GFI's -88.05%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор