Сравнение ARIS с NEM
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 30.16%/yr for NEM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -10.28%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
NEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -10.28%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам ARIS и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
NEM Newmont Corporation | -10.28% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 9.53% |
Correlation
The correlation between ARIS and NEM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between ARIS and NEM has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
NEM:
$95.23B
ARIS:
$0.85
NEM:
$7.15
ARIS:
16.38
NEM:
12.48
ARIS:
0.32
NEM:
0.32
ARIS:
2.49
NEM:
3.81
ARIS:
$1.14B
NEM:
$17.23B
ARIS:
$612.94M
NEM:
$8.97B
ARIS:
$432.53M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. NEM — Ранг доходности на риск
ARIS
NEM
Сравнение ARIS c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.72 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.07 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и NEM
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -81.30% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -32.10% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -36.57% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -32.10% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -41.34% | +18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 13.53% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и NEM
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 10.19% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 37.41% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 47.75% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 38.21% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 35.72% | +17.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и NEM
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.14% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARIS and NEM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to NEM (10.19%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs NEM's -81.30%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор