Сравнение GFI с ARIS
GFI (Gold Fields Limited) and ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 3 years, GFI returned 36.70%/yr vs 84.20%/yr for ARIS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GFI и ARIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у ARIS с доходностью -4.50%.
GFI
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -15.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 36.70%
- 5 лет*
- 31.29%
- 10 лет*
- 26.67%
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFI и ARIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -15.43% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 13.77% |
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
Correlation
The correlation between GFI and ARIS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between GFI and ARIS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.09B
ARIS:
$3.24B
GFI:
$5.39
ARIS:
$0.87
GFI:
6.66
ARIS:
17.74
GFI:
0.11
ARIS:
0.35
GFI:
2.30
ARIS:
2.70
GFI:
3.81
ARIS:
2.06
GFI:
$13.98B
ARIS:
$1.14B
GFI:
$7.34B
ARIS:
$612.94M
GFI:
$8.04B
ARIS:
$432.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. ARIS — Ранг доходности на риск
GFI
ARIS
Сравнение GFI c ARIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Aris Water Solutions, Inc. (ARIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFI | ARIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 6.09 | -4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 20.00 | -16.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFI | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.14 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.65 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GFI и ARIS
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки ARIS в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и ARIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -57.98% | -30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -29.65% | -10.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -34.46% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -28.41% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -22.66% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 8.53% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и ARIS
Текущая волатильность для Gold Fields Limited (GFI) составляет 15.34%, в то время как у Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) волатильность равна 19.23%. Это указывает на то, что GFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | ARIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 19.23% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 46.18% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.39% | 57.59% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.26% | 53.00% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.86% | 53.00% | +1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и ARIS
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как ARIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.13% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и ARIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Aris Water Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и ARIS
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and ARIS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (19.23%) compared to GFI (15.34%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs ARIS's -57.98%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFI и ARIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор