Сравнение GIB с ACGL
GIB (CGI Inc) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. GIB operates in Information Technology Services (Technology), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GIB returned 4.44%/yr vs 16.39%/yr for ACGL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIB и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -25.78%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 4.44% против 16.39% соответственно.
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам GIB и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between GIB and ACGL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1998 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GIB:
$14.83B
ACGL:
$35.58B
GIB:
CA$7.71
ACGL:
$13.15
GIB:
12.40
ACGL:
7.75
GIB:
1.55
ACGL:
0.17
GIB:
1.27
ACGL:
1.92
GIB:
2.03
ACGL:
1.57
GIB:
CA$16.35B
ACGL:
$19.70B
GIB:
CA$3.35B
ACGL:
$8.44B
GIB:
CA$2.98B
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. ACGL — Ранг доходности на риск
GIB
ACGL
Сравнение GIB c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIB | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.09 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.84 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIB и ACGL
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIB | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -54.70% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -14.08% | -25.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -22.43% | -27.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -22.43% | -27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -53.84% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.80% | -6.77% | -37.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -11.72% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 5.39% | +17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и ACGL
CGI Inc (GIB) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что GIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIB | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 7.46% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 15.68% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 20.87% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 24.50% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 27.60% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и ACGL
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% |
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIB и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIB и ACGL
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIB and ACGL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIB has higher volatility (10.83%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs ACGL's -54.70%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIB и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор