Arch Capital Group Ltd. (ACGL)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) снизился на 8.4% с начала года. По цене $88 за акцию ACGL торгуется на 15.0% ниже 52-недельного максимума в $103. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACGL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,332.

Arch Capital Group Ltd. (ACGL) показал доход в -8.37% с начала года и -8.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACGL составила 14.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 14 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении ACGL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 окт. 2001 г. с доходностью +39.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.9%.

Arch Capital Group Ltd. has an annualized alpha of 10.55%, beta of 0.60, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 1995.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.25%) than losses (23.99%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.15 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

ACGL имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Arch Capital Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arch Capital Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Arch Capital Group Ltd. показал максимальную просадку в 54.70%, зарегистрированную 14 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.

Текущая просадка Arch Capital Group Ltd. составляет 19.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arch Capital Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Arch Capital Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.