PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Arch Capital Group Ltd. (ACGL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG0450A1053
CUSIPG0450A105
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$36.08B
Прибыль на акцию (12 мес.)$12.67
Цена/прибыль7.58
PEG коэффициент2.24
Общая выручка (12 мес.)$11.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.91B
EBITDA (12 мес.)$1.03B
Годовой диапазон$72.85 - $103.79
Целевая цена$111.00
Процент коротких позиций1.63%
Коэффициент коротких позиций2.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arch Capital Group Ltd.

Популярные сравнения: ACGL с ADM, ACGL с MRVL, ACGL с XLF, ACGL с BRK-B, ACGL с SPY, ACGL с VOO, ACGL с COST, ACGL с ETN, ACGL с KBWP, ACGL с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arch Capital Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3,970.14%
843.27%
ACGL (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Arch Capital Group Ltd. показал доход в 29.39% с начала года и 17.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arch Capital Group Ltd. составила 17.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.39%15.41%
1 месяц-4.66%0.33%
6 месяцев18.82%13.74%
1 год17.91%21.39%
5 лет (среднегодовая)20.69%13.11%
10 лет (среднегодовая)17.93%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACGL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.99%6.26%5.54%1.19%9.72%-1.70%29.39%
20232.50%8.78%-3.04%10.61%-7.15%7.39%3.79%-1.07%3.71%8.74%-3.45%-11.26%18.30%
20224.21%1.71%2.78%-5.68%3.92%-4.15%-2.40%2.97%-0.39%26.26%4.19%4.79%41.24%
2021-12.92%14.04%7.12%3.49%0.45%-2.38%0.15%5.38%-7.10%9.53%-3.44%10.08%23.23%
20202.96%-8.45%-29.61%-15.57%17.44%1.52%7.33%2.57%-7.26%3.28%6.59%12.02%-15.90%
20199.84%11.31%-1.07%4.52%1.92%7.70%4.34%2.09%6.28%-0.52%0.50%2.19%60.52%
20180.19%-2.97%-3.00%-6.38%-2.10%1.19%15.50%0.03%-2.49%-4.83%0.88%-6.64%-11.69%
20172.39%7.04%0.21%2.32%0.29%-4.07%4.26%0.08%1.19%1.16%-4.97%-4.14%5.19%
2016-3.15%0.58%4.65%-0.86%3.08%-0.91%0.88%11.44%-2.08%-1.63%6.09%4.32%23.71%
2015-1.91%2.05%4.12%-1.49%5.29%4.80%6.57%-4.32%7.60%1.93%-3.23%-3.75%18.02%
2014-9.85%4.29%2.53%-0.38%-0.68%0.90%-6.95%3.99%-1.55%2.92%1.78%3.11%-0.99%
20135.45%5.82%7.02%0.93%-3.49%0.39%5.37%-1.59%1.54%7.08%1.50%1.46%35.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACGL среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 7373
ACGL (Arch Capital Group Ltd.)
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Arch Capital Group Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.89
1.82
ACGL (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Arch Capital Group Ltd. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.02%
-2.86%
ACGL (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arch Capital Group Ltd. показал максимальную просадку в 54.73%, зарегистрированную 14 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.

Текущая просадка Arch Capital Group Ltd. составляет 7.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.73%21 июл. 1998 г.35514 дек. 1999 г.51027 дек. 2001 г.865
-53.84%20 февр. 2020 г.5913 мая 2020 г.4398 февр. 2022 г.498
-43.95%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.3751 сент. 2010 г.491
-31.01%2 янв. 1996 г.3207 апр. 1997 г.1882 янв. 1998 г.508
-27.33%24 окт. 2017 г.29424 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.383

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arch Capital Group Ltd. составляет 4.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.88%
2.76%
ACGL (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arch Capital Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Arch Capital Group Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию