PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Arch Capital Group Ltd. (ACGL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Arch Capital Group Ltd. (ACGL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

BMG0450A1053

CUSIP

G0450A105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Diversified

Дата IPO

13 сент. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$34.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.14

Коэффициент P/E

8.27

Коэффициент PEG

2.24

Общая выручка (12 мес.)

$13.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

$12.75B

EBITDA (12 мес.)

$3.37B

Годовой диапазон

$82.49 - $110.75

Целевая цена

$111.57

Процент коротких позиций

1.65%

Коэффициент коротких позиций

3.02

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ACGL с MRVL ACGL с ADM ACGL с SPY ACGL с BRK-B ACGL с COST ACGL с VOO ACGL с NVDA ACGL с XLF ACGL с ETN ACGL с KBWP
Популярные сравнения:
ACGL с MRVL ACGL с ADM ACGL с SPY ACGL с BRK-B ACGL с COST ACGL с VOO ACGL с NVDA ACGL с XLF ACGL с ETN ACGL с KBWP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arch Capital Group Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,938.84%
846.73%
ACGL (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Arch Capital Group Ltd. показал доход в -1.81% с начала года и 2.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Arch Capital Group Ltd. составила 16.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

ACGL

С начала года

-1.81%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-9.44%

1 год

2.49%

5 лет

32.26%

10 лет

16.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACGL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.78%-0.17%3.52%-5.72%-1.81%
202410.99%6.26%5.54%1.19%9.72%-1.70%-5.06%18.07%-1.07%-11.91%7.47%-8.31%30.76%
20232.50%8.78%-3.04%10.61%-7.15%7.39%3.79%-1.07%3.71%8.74%-3.45%-11.26%18.30%
20224.21%1.71%2.78%-5.68%3.92%-4.15%-2.40%2.97%-0.39%26.26%4.19%4.79%41.24%
2021-12.92%14.04%7.12%3.49%0.45%-2.38%0.15%5.38%-7.10%9.53%-3.44%10.08%23.23%
20202.96%-8.45%-29.61%-15.57%17.44%1.52%7.33%2.57%-7.26%3.28%6.59%12.02%-15.90%
20199.84%11.31%-1.07%4.52%1.92%7.70%4.34%2.09%6.28%-0.52%0.50%2.19%60.52%
20180.19%-2.97%-3.00%-6.38%-2.10%1.19%15.50%0.03%-2.49%-4.83%0.88%-6.64%-11.69%
20172.39%7.04%0.21%2.32%0.29%-4.07%4.26%0.08%1.19%1.16%-4.97%-4.14%5.19%
2016-3.15%0.58%4.65%-0.86%3.08%-0.91%0.88%11.44%-2.08%-1.63%6.09%4.32%23.71%
2015-1.91%2.05%4.12%-1.49%5.29%4.81%6.57%-4.32%7.60%1.93%-3.23%-3.75%18.02%
2014-9.85%4.29%2.53%-0.38%-0.68%0.90%-6.95%3.98%-1.55%2.92%1.78%3.11%-0.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACGL составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACGL, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ACGL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACGL: 0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ACGL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACGL: 0.27
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ACGL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACGL: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ACGL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACGL: 0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ACGL, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACGL: 0.16
^GSPC: 1.94

Arch Capital Group Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.46
ACGL (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arch Capital Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию.

5.41%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$5.00$5.00

Дивидендный доход

5.51%5.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arch Capital Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$5.00$0.00$5.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ACGL: 5.5%
У Arch Capital Group Ltd. дивидендная доходность составляет 5.51%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ACGL: 53.9%
У Arch Capital Group Ltd. коэффициент выплат составляет 53.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Arch Capital Group Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.98%
-10.07%
ACGL (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arch Capital Group Ltd. показал максимальную просадку в 54.73%, зарегистрированную 14 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.

Текущая просадка Arch Capital Group Ltd. составляет 16.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.73%4 мая 1998 г.40914 дек. 1999 г.51027 дек. 2001 г.919
-53.84%20 февр. 2020 г.5913 мая 2020 г.4398 февр. 2022 г.498
-43.95%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.3751 сент. 2010 г.491
-31.02%2 янв. 1996 г.24517 дек. 1996 г.2048 окт. 1997 г.449
-27.33%24 окт. 2017 г.29424 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.383

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arch Capital Group Ltd. составляет 13.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
14.23%
ACGL (Arch Capital Group Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arch Capital Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Arch Capital Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
ACGL: 8.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACGL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGL коэффициент P/E составляет 8.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ACGL: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACGL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGL коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.06.0
ACGL: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGL коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ACGL: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGL коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию