PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACGL с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с GFI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ACGL returned 16.39%/yr vs 21.31%/yr for GFI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции ACGL уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 16.39% против 21.31% соответственно.

ACGL

1 день
0.47%
1 месяц
11.68%
6 месяцев
12.33%
С начала года
6.16%
1 год
15.26%
3 года*
9.19%
5 лет*
22.72%
10 лет*
16.39%
Всё время*
13.29%

GFI

1 день
-2.31%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-34.91%
С начала года
-26.34%
1 год
34.19%
3 года*
30.22%
5 лет*
31.94%
10 лет*
21.31%
Всё время*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и GFI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		6.16%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
GFI
Gold Fields Limited		-26.34%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%

Correlation

The correlation between ACGL and GFI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.06

The correlation between ACGL and GFI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$35.58B

GFI:

$27.97B

EPS

ACGL:

$13.15

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

ACGL:

7.75

GFI:

5.80

Коэффициент PEG

ACGL:

0.17

GFI:

0.09

Коэффициент P/S

ACGL:

1.92

GFI:

2.00

Коэффициент P/B

ACGL:

1.57

GFI:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$19.70B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$8.44B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$5.80B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с DGPGFI с FNV.TO

Доходность на риск

ACGL vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACGLGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.56

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
1.13

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

0.72

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

1.63

+1.21

ACGL vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACGL и GFI

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-88.05%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-47.72%

+33.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-47.72%

+25.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-56.22%

+33.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-63.09%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-47.72%

+40.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-44.24%

+32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

21.04%

-15.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и GFI

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 7.46%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

15.24%

-7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

47.42%

-31.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

61.57%

-40.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

52.78%

-28.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

54.67%

-27.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и GFI

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		5.89%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.36B
5.29B
(ACGL) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACGL и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arch Capital Group Ltd. и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.1%
56.7%
Активы портфеля
ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

ACGL and GFI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (15.24%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs GFI's -88.05%.

ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор