Сравнение RGA с GMED
RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) and GMED (Globus Medical, Inc.) are both stocks. RGA operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while GMED operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, RGA returned 11.77%/yr vs 11.32%/yr for GMED. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGA и GMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGA показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у GMED с доходностью -12.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGA имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции GMED немного отстают с 11.32%.
RGA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.65%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.07%
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам RGA и GMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 19.66% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
Correlation
The correlation between RGA and GMED is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RGA:
$15.78B
GMED:
$10.25B
RGA:
$20.15
GMED:
$4.28
RGA:
11.96
GMED:
17.74
RGA:
0.45
GMED:
0.19
RGA:
0.59
GMED:
3.36
RGA:
$18.13B
GMED:
$3.10B
RGA:
$3.15B
GMED:
$1.58B
RGA:
$1.46B
GMED:
$803.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGA vs. GMED — Ранг доходности на риск
RGA
GMED
Сравнение RGA c GMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Globus Medical, Inc. (GMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGA | GMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.59 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 3.70 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGA и GMED
Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки GMED в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и GMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGA | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.75% | -47.91% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -22.10% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.11% | -44.40% | +17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.11% | -47.91% | +20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.75% | -47.91% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -21.49% | +21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -15.34% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 9.52% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGA и GMED
Текущая волатильность для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) составляет 7.09%, в то время как у Globus Medical, Inc. (GMED) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что RGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGA | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 15.54% | -8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 26.03% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 50.14% | -26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 38.43% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.93% | 35.76% | -2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGA и GMED
Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как GMED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.73% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGA и GMED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reinsurance Group of America, Incorporated и Globus Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGA и GMED
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
RGA and GMED have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to RGA (7.09%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs GMED's -47.91%.
RGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGA и GMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор