Сравнение INVX с MU
INVX (Innovex International, Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, INVX returned -7.81%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 16.78%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции INVX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -7.81% против 52.40% соответственно.
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам INVX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between INVX and MU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 1997 г. | 0.26 |
The correlation between INVX and MU shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.78B
MU:
$977.44B
INVX:
$0.75
MU:
$44.42
INVX:
34.11
MU:
19.48
INVX:
0.10
MU:
0.07
INVX:
1.81
MU:
10.89
INVX:
1.71
MU:
9.81
INVX:
$976.87M
MU:
$90.27B
INVX:
$280.46M
MU:
$65.51B
INVX:
$157.28M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. MU — Ранг доходности на риск
INVX
MU
Сравнение INVX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 21.93 | -19.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 74.09 | -67.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVX и MU
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -98.25% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -30.28% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -57.63% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | -57.63% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | -57.63% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.61% | -28.67% | -49.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -58.05% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 8.95% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и MU
Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 7.62%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 30.97% | -23.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 63.14% | -33.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 76.55% | -35.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.14% | 55.01% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 50.78% | -4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и MU
INVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и MU
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and MU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to INVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор