PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPM с GFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с GFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Gold Fields Limited (GFI).

Доходность

Сравнение доходности TFPM и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFPM и GFI

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		8.22%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%
GFI
Gold Fields Limited		13.45%240.42%-6.27%44.90%-2.61%35.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$7.44B

GFI:

$43.05B

EPS

TFPM:

$1.18

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

TFPM:

30.53

GFI:

8.93

Коэффициент PEG

TFPM:

0.24

GFI:

0.14

Коэффициент P/S

TFPM:

18.85

GFI:

3.08

Коэффициент P/B

TFPM:

3.64

GFI:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$390.53M

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$282.81M

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$328.71M

GFI:

$8.04B

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 13.45%.

TFPM

1 день
3.43%
1 месяц
-12.72%
С начала года
8.22%
6 месяцев
20.00%
1 год
87.65%
3 года*
35.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFI

1 день
6.01%
1 месяц
-14.48%
С начала года
13.45%
6 месяцев
18.67%
1 год
119.94%
3 года*
58.55%
5 лет*
41.26%
10 лет*
31.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с RGLDTFPM с OGC.TO
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с KGCGFI с AEMGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

TFPM vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPM c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPMGFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.98

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.31

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

3.66

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

11.55

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPM vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPMGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.98

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.15

+0.86

Корреляция

Корреляция между TFPM и GFI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и GFI

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GFI в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.63%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		3.83%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%

Просадки

Сравнение просадок TFPM и GFI

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и GFI.

Загрузка...

Показатели просадок

TFPMGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-88.05%

+51.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-34.63%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-19.47%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-44.43%

+31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

10.97%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и GFI

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 15.23%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFPMGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

19.95%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.70%

48.31%

-13.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.22%

61.00%

-17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

51.62%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

55.33%

-18.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
120.74M
5.29B
(TFPM) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFPM и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triple Flag Precious Metals Corp и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.8%
56.7%
Активы портфеля
TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 87.85M при выручке в 120.74M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 76.56M при выручке в 120.74M, что соответствует операционной рентабельности 63.4%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 78.01M при выручке в 120.74M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.