PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFPM с GFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с GFI

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Gold Fields Limited (GFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFPM или GFI.

Корреляция

Корреляция между TFPM и GFI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TFPM и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.52%
208.27%
TFPM
GFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFPM:

0.99

GFI:

0.76

Коэф-т Сортино

TFPM:

1.52

GFI:

1.22

Коэф-т Омега

TFPM:

1.19

GFI:

1.16

Коэф-т Кальмара

TFPM:

1.58

GFI:

1.18

Коэф-т Мартина

TFPM:

3.07

GFI:

2.41

Индекс Язвы

TFPM:

10.30%

GFI:

14.86%

Дневная вол-ть

TFPM:

31.91%

GFI:

47.22%

Макс. просадка

TFPM:

-36.24%

GFI:

-86.05%

Текущая просадка

TFPM:

-7.55%

GFI:

-9.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$4.27B

GFI:

$20.09B

EPS

TFPM:

-$0.11

GFI:

$1.38

Коэффициент P/S

TFPM:

15.87

GFI:

3.86

Коэффициент P/B

TFPM:

2.40

GFI:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$212.06M

GFI:

$5.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$141.73M

GFI:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$221.67M

GFI:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность 37.29%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 72.45%.

TFPM

С начала года

37.29%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

16.78%

1 год

27.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GFI

С начала года

72.45%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

32.04%

1 год

31.44%

5 лет

26.87%

10 лет

20.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFPM и GFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг риск-скорректированной доходности TFPM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFPM c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TFPM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TFPM: 0.99
GFI: 0.76
Коэффициент Сортино TFPM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TFPM: 1.52
GFI: 1.22
Коэффициент Омега TFPM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TFPM: 1.19
GFI: 1.16
Коэффициент Кальмара TFPM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TFPM: 1.58
GFI: 1.18
Коэффициент Мартина TFPM, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TFPM: 3.07
GFI: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.76
TFPM
GFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и GFI

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GFI в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		1.06%1.44%1.55%1.42%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFI
Gold Fields Limited		2.44%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%

Просадки

Сравнение просадок TFPM и GFI

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки GFI в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-9.44%
TFPM
GFI

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и GFI

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 13.71%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 21.12%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
21.12%
TFPM
GFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию