PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPM с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с GFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TFPM in Other Precious Metals & Mining, GFI in Gold. Over the past 3 years, TFPM returned 30.75%/yr vs 40.22%/yr for GFI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TFPM и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFPM показывает доходность -8.19%, а GFI немного выше – -7.79%.

TFPM

1 день
1.77%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-6.99%
1 год
25.26%
3 года*
30.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-3.27%
1 год
62.49%
3 года*
40.22%
5 лет*
32.18%
10 лет*
28.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPM и GFI

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-8.19%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%
GFI
Gold Fields Limited		-7.79%240.42%-6.27%44.90%-2.61%35.34%

Correlation

The correlation between TFPM and GFI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.52

Over the past year, TFPM and GFI have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$6.30B

GFI:

$34.99B

EPS

TFPM:

$1.51

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

TFPM:

20.10

GFI:

7.26

Коэффициент PEG

TFPM:

0.16

GFI:

0.12

Коэффициент P/S

TFPM:

13.79

GFI:

2.51

Коэффициент P/B

TFPM:

2.92

GFI:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$453.24M

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$337.23M

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$354.95M

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с RGLDTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с FNV.TOGFI с DGP

Доходность на риск

TFPM vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPM c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPMGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.07

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.61

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.72

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

4.10

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPM vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPMGFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.07

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.13

+0.70

Просадки

Сравнение просадок TFPM и GFI

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPMGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-88.05%

+51.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-36.52%

+8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.55%

-36.52%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.26%

-34.55%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-44.26%

+30.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

15.30%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и GFI

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 15.46%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPMGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

18.01%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

45.36%

-12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.57%

58.97%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

52.19%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.26%

54.85%

-17.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и GFI

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности GFI в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		4.71%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.76%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
144.96M
5.29B
(TFPM) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFPM и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triple Flag Precious Metals Corp и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
72.0%
56.7%
Активы портфеля
TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

TFPM and GFI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (18.01%) compared to TFPM (15.46%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPM и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор