PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OR с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR с NEM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, OR returned 9.85%/yr vs 10.69%/yr for NEM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OR и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -10.28%. За последние 10 лет акции OR уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.69% соответственно.

OR

1 день
-0.85%
1 месяц
-19.34%
6 месяцев
-31.65%
С начала года
-20.43%
1 год
3.08%
3 года*
25.52%
5 лет*
17.59%
10 лет*
9.85%
Всё время*
11.77%

NEM

1 день
-0.56%
1 месяц
-14.06%
6 месяцев
-21.50%
С начала года
-10.28%
1 год
54.92%
3 года*
30.16%
5 лет*
11.31%
10 лет*
10.69%
Всё время*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR и NEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-20.43%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-22.72%20.74%
NEM
Newmont Corporation		-10.28%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%

Correlation

The correlation between OR and NEM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.66

The correlation between OR and NEM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$5.26B

NEM:

$95.23B

EPS

OR:

$1.34

NEM:

$7.15

Коэффициент P/E

OR:

20.90

NEM:

12.48

Коэффициент PEG

OR:

0.11

NEM:

0.32

Коэффициент P/S

OR:

16.32

NEM:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$325.18M

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$275.03M

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

OR:

$330.83M

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Newmont Corporation

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с TFPMOR с KGCOR с AUOR с GLDMOR с IAUMOR с AG
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

OR vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.16

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.61

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.72

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

4.07

-3.90

OR vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OR и NEM

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-81.30%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.02%

-32.10%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.02%

-36.57%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.02%

-62.40%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

-62.40%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.00%

-32.10%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-41.34%

+23.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

13.53%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и NEM

Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 8.38%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

10.19%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.27%

37.41%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

47.75%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

38.21%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.58%

35.72%

+2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и NEM

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NEM в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.14%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.82%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
101.41M
0
(OR) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OR and NEM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (10.19%) compared to OR (8.38%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор