PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFPM с IAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с IAG

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и IAMGOLD Corporation (IAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFPM или IAG.

Корреляция

Корреляция между TFPM и IAG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TFPM и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.52%
218.14%
TFPM
IAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFPM:

0.99

IAG:

1.67

Коэф-т Сортино

TFPM:

1.52

IAG:

2.29

Коэф-т Омега

TFPM:

1.19

IAG:

1.30

Коэф-т Кальмара

TFPM:

1.58

IAG:

1.19

Коэф-т Мартина

TFPM:

3.07

IAG:

9.22

Индекс Язвы

TFPM:

10.30%

IAG:

10.82%

Дневная вол-ть

TFPM:

31.91%

IAG:

59.88%

Макс. просадка

TFPM:

-36.24%

IAG:

-95.55%

Текущая просадка

TFPM:

-7.55%

IAG:

-67.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$4.27B

IAG:

$4.13B

EPS

TFPM:

-$0.11

IAG:

$1.50

Коэффициент P/S

TFPM:

15.87

IAG:

2.53

Коэффициент P/B

TFPM:

2.40

IAG:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$212.06M

IAG:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$141.73M

IAG:

$440.37M

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$221.67M

IAG:

$1.04B

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность 37.29%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 39.34%.

TFPM

С начала года

37.29%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

16.78%

1 год

27.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAG

С начала года

39.34%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

27.26%

1 год

90.21%

5 лет

14.84%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFPM и IAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг риск-скорректированной доходности TFPM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг риск-скорректированной доходности IAG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFPM c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TFPM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TFPM: 0.99
IAG: 1.67
Коэффициент Сортино TFPM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TFPM: 1.52
IAG: 2.29
Коэффициент Омега TFPM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TFPM: 1.19
IAG: 1.30
Коэффициент Кальмара TFPM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TFPM: 1.58
IAG: 4.39
Коэффициент Мартина TFPM, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TFPM: 3.07
IAG: 9.22

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
1.67
TFPM
IAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и IAG

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		1.06%1.44%1.55%1.42%0.39%
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFPM и IAG

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и IAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-11.12%
TFPM
IAG

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и IAG

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 13.71%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
24.00%
TFPM
IAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию