Сравнение AG с ACGL
AG (First Majestic Silver Corp.) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. AG operates in Silver (Basic Materials), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AG returned 0.31%/yr vs 16.39%/yr for ACGL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AG и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 0.31% против 16.39% соответственно.
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам AG и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between AG and ACGL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between AG and ACGL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AG:
$7.83B
ACGL:
$35.58B
AG:
$0.59
ACGL:
$13.15
AG:
26.67
ACGL:
7.75
AG:
0.48
ACGL:
0.17
AG:
5.26
ACGL:
1.92
AG:
2.74
ACGL:
1.57
AG:
$1.49B
ACGL:
$19.70B
AG:
$646.49M
ACGL:
$8.44B
AG:
$824.25M
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. ACGL — Ранг доходности на риск
AG
ACGL
Сравнение AG c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.09 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 2.84 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и ACGL
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -54.70% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -14.08% | -36.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -22.43% | -28.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -22.43% | -47.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -53.84% | -26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -6.77% | -43.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -11.72% | -47.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 5.39% | +19.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и ACGL
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 7.46% | +9.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 15.68% | +42.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 20.87% | +53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 24.50% | +37.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 27.60% | +34.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и ACGL
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как ACGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и ACGL
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
AG and ACGL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs ACGL's -54.70%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор