PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIB с VIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIB с VIV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GIB (CGI Inc) and VIV (Telefônica Brasil S.A.) are both stocks. GIB operates in Information Technology Services (Technology), while VIV operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GIB returned 4.44%/yr vs 6.93%/yr for VIV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIB и VIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CGI Inc (GIB) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIB показывает доходность -25.78%, что значительно ниже, чем у VIV с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям VIV по среднегодовой доходности: 4.44% против 6.93% соответственно.

GIB

1 день
0.19%
1 месяц
11.37%
6 месяцев
-25.38%
С начала года
-25.78%
1 год
-30.98%
3 года*
-12.26%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
4.44%
Всё время*
9.10%

VIV

1 день
0.57%
1 месяц
11.67%
6 месяцев
21.06%
С начала года
23.10%
1 год
34.82%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.99%
10 лет*
6.93%
Всё время*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIB и VIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIB
CGI Inc		-25.78%-15.19%2.07%24.47%-2.68%11.59%-5.26%36.80%12.63%13.12%
VIV
Telefônica Brasil S.A.		23.10%67.26%-27.07%64.86%-13.84%4.65%-32.07%27.54%-11.53%23.72%

Correlation

The correlation between GIB and VIV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г.

0.20

The correlation between GIB and VIV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIB:

$14.83B

VIV:

$22.42B

EPS

GIB:

CA$7.71

VIV:

R$3.99

Коэффициент P/E

GIB:

12.40

VIV:

17.98

Коэффициент PEG

GIB:

1.55

VIV:

5.39

Коэффициент P/S

GIB:

1.27

VIV:

1.89

Коэффициент P/B

GIB:

2.03

VIV:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

GIB:

CA$16.35B

VIV:

R$60.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIB:

CA$3.35B

VIV:

R$25.92B

EBITDA (12 мес.)

GIB:

CA$2.98B

VIV:

R$24.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGI Inc

Telefônica Brasil S.A.

Часто сравнивают с GIB:
GIB с ACNGIB с DSG.TOGIB с QSR.TOGIB с CACIGIB с VOOGIB с IBMGIB с VST
Часто сравнивают с VIV:
VIV с KTVIV с VUGVIV с TEOVIV с PHIVIV с VTVVIV с TKCVIV с AMX

Доходность на риск

GIB vs. VIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIB
Ранг доходности на риск GIB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB: 99
Ранг коэф-та Мартина
VIV
Ранг доходности на риск VIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIB c VIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и Telefônica Brasil S.A. (VIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIBVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.19

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
1.69

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.46

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

3.66

-5.02

GIB vs. VIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIB на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VIV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB и VIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIB и VIV

Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки VIV в -77.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и VIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIBVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.78%

-77.73%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.72%

-24.02%

-15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.54%

-30.17%

-19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.54%

-40.76%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-47.57%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.80%

-15.15%

-28.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.54%

-31.97%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.71%

9.54%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GIB и VIV

CGI Inc (GIB) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Telefônica Brasil S.A. (VIV) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что GIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIBVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

8.54%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

23.05%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

29.34%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

28.52%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

31.10%

-8.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB и VIV

Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VIV в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIB
CGI Inc		0.70%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIV
Telefônica Brasil S.A.		5.78%5.25%6.60%5.55%5.86%6.44%10.22%5.25%9.20%10.87%4.09%10.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIB и VIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и Telefônica Brasil S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.17B
15.17B
(GIB) Общая выручка
(VIV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GIB значения в CAD, VIV значения в BRL

Сравнение рентабельности GIB и VIV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CGI Inc и Telefônica Brasil S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.4%
40.7%
Активы портфеля
GIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

VIV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.17B при выручке в 15.17B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

GIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

VIV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 15.17B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

GIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

VIV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Telefônica Brasil S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 15.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

GIB and VIV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIB has higher volatility (10.83%) compared to VIV (8.54%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs VIV's -77.73%.

VIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIB и VIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор