Сравнение INTU с NEM
INTU (Intuit Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 10.69%/yr for NEM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -10.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INTU имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции NEM немного отстают с 10.69%.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
NEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -10.28%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам INTU и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
NEM Newmont Corporation | -10.28% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between INTU and NEM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.07 |
The correlation between INTU and NEM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
NEM:
$95.23B
INTU:
$16.37
NEM:
$7.15
INTU:
17.95
NEM:
12.48
INTU:
1.07
NEM:
0.32
INTU:
3.93
NEM:
3.81
INTU:
$20.93B
NEM:
$17.23B
INTU:
$16.97B
NEM:
$8.97B
INTU:
$6.65B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. NEM — Ранг доходности на риск
INTU
NEM
Сравнение INTU c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.22 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.72 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.07 | -5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и NEM
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -81.30% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -32.10% | -36.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -36.57% | -31.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -62.40% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -62.40% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -32.10% | -31.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -41.34% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 13.53% | +25.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и NEM
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 10.19% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 37.41% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 47.75% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 38.21% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 35.72% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и NEM
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности NEM в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
NEM Newmont Corporation | 1.14% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INTU and NEM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to NEM (10.19%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор