Сравнение HL с NEM
HL (Hecla Mining Company) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HL in Other Precious Metals & Mining, NEM in Gold. Over the past 10 years, HL returned 9.48%/yr vs 10.69%/yr for NEM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -10.28%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.69% соответственно.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
NEM
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -10.28%
- 1 год
- 54.92%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 10.69%
- Всё время*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам HL и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
NEM Newmont Corporation | -10.28% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between HL and NEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 1985 г. | 0.59 |
The correlation between HL and NEM shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
NEM:
$95.23B
HL:
$0.83
NEM:
$7.15
HL:
17.21
NEM:
12.48
HL:
0.07
NEM:
0.32
HL:
6.12
NEM:
3.81
HL:
$1.57B
NEM:
$17.23B
HL:
$788.95M
NEM:
$8.97B
HL:
$864.40M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. NEM — Ранг доходности на риск
HL
NEM
Сравнение HL c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.72 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.07 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и NEM
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -81.30% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -32.10% | -23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -36.57% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | -62.40% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -62.40% | -20.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -32.10% | -22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -41.34% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 13.53% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и NEM
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 10.19% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 37.41% | +14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 47.75% | +25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 38.21% | +21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 35.72% | +27.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и NEM
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности NEM в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
NEM Newmont Corporation | 1.14% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HL and NEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to NEM (10.19%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs NEM's -81.30%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор