Сравнение IAG с ACGL
IAG (IAMGOLD Corporation) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. IAG operates in Gold (Basic Materials), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IAG returned 11.69%/yr vs 16.39%/yr for ACGL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAG и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции IAG уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: 11.69% против 16.39% соответственно.
IAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 102.32%
- 3 года*
- 70.43%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.26%
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам IAG и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | -15.34% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between IAG and ACGL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.07 |
The correlation between IAG and ACGL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IAG:
$8.07B
ACGL:
$35.58B
IAG:
$1.73
ACGL:
$13.15
IAG:
8.09
ACGL:
7.75
IAG:
0.05
ACGL:
0.17
IAG:
2.39
ACGL:
1.92
IAG:
1.91
ACGL:
1.57
IAG:
$3.42B
ACGL:
$19.70B
IAG:
$1.64B
ACGL:
$8.44B
IAG:
$1.97B
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. ACGL — Ранг доходности на риск
IAG
ACGL
Сравнение IAG c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.09 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.84 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG и ACGL
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -54.70% | -40.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -14.08% | -29.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -22.43% | -20.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | -22.43% | -51.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -53.84% | -32.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.18% | -6.77% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -11.72% | -44.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 5.39% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и ACGL
IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 7.46% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.51% | 15.68% | +34.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 20.87% | +41.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.72% | 24.50% | +36.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.57% | 27.60% | +30.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и ACGL
Ни IAG, ни ACGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% |
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IAG и ACGL
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
IAG and ACGL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (14.03%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs ACGL's -54.70%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор