Сравнение AEM с GFI
AEM (Agnico Eagle Mines Limited) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AEM returned 15.58%/yr vs 28.55%/yr for GFI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AEM и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 15.58% против 28.55% соответственно.
AEM
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 44.33%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 15.58%
GFI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 62.49%
- 3 года*
- 40.22%
- 5 лет*
- 32.18%
- 10 лет*
- 28.55%
Сравнение доходности по годам AEM и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 4.70% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
GFI Gold Fields Limited | -7.79% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between AEM and GFI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between AEM and GFI shifts across timeframes, from 0.70 (10 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEM:
$88.68B
GFI:
$34.99B
AEM:
$10.60
GFI:
$5.39
AEM:
16.68
GFI:
7.26
AEM:
0.26
GFI:
0.12
AEM:
6.58
GFI:
2.51
AEM:
3.38
GFI:
4.15
AEM:
$13.51B
GFI:
$13.98B
AEM:
$8.28B
GFI:
$7.34B
AEM:
$9.72B
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM vs. GFI — Ранг доходности на риск
AEM
GFI
Сравнение AEM c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.72 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 4.10 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AEM и GFI
Максимальная просадка AEM за все время составила -90.49%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -88.05% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -36.52% | +4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.77% | -36.52% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.22% | -56.22% | +10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.86% | -63.09% | +9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.74% | -34.55% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.66% | -44.26% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 15.30% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM и GFI
Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 14.02%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 18.01% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.69% | 45.36% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.08% | 58.97% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.82% | 52.19% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 54.85% | -17.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM и GFI
Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GFI в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.96% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GFI Gold Fields Limited | 4.71% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM и GFI
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
AEM and GFI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFI has higher volatility (18.01%) compared to AEM (14.02%). In terms of maximum drawdown, AEM dropped -90.49% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEM и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор