PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEM с GFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEM с GFI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Gold Fields Limited (GFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEM или GFI.

Корреляция

Корреляция между AEM и GFI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AEM и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
257.76%
139.95%
AEM
GFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEM:

2.86

GFI:

0.70

Коэф-т Сортино

AEM:

3.27

GFI:

1.16

Коэф-т Омега

AEM:

1.45

GFI:

1.15

Коэф-т Кальмара

AEM:

4.90

GFI:

1.09

Коэф-т Мартина

AEM:

19.13

GFI:

2.23

Индекс Язвы

AEM:

4.81%

GFI:

14.85%

Дневная вол-ть

AEM:

32.27%

GFI:

47.14%

Макс. просадка

AEM:

-90.33%

GFI:

-86.05%

Текущая просадка

AEM:

-4.02%

GFI:

-11.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEM:

$60.12B

GFI:

$19.82B

EPS

AEM:

$3.78

GFI:

$1.34

Коэффициент P/E

AEM:

31.35

GFI:

16.27

Коэффициент PEG

AEM:

28.15

GFI:

0.00

Коэффициент P/S

AEM:

6.74

GFI:

3.81

Коэффициент P/B

AEM:

2.89

GFI:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

AEM:

$6.47B

GFI:

$5.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEM:

$3.01B

GFI:

$2.58B

EBITDA (12 мес.)

AEM:

$3.54B

GFI:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, AEM показывает доходность 52.17%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью 68.28%. За последние 10 лет акции AEM уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 16.20% против 19.55% соответственно.

AEM

С начала года

52.17%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

37.64%

1 год

84.48%

5 лет

17.32%

10 лет

16.20%

GFI

С начала года

68.28%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

26.86%

1 год

28.26%

5 лет

26.26%

10 лет

19.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEM и GFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг риск-скорректированной доходности GFI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEM c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEM, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEM: 2.86
GFI: 0.70
Коэффициент Сортино AEM, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEM: 3.27
GFI: 1.16
Коэффициент Омега AEM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEM: 1.45
GFI: 1.15
Коэффициент Кальмара AEM, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEM: 4.90
GFI: 1.09
Коэффициент Мартина AEM, с текущим значением в 19.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEM: 19.13
GFI: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа AEM на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа GFI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEM и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
0.70
AEM
GFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM и GFI

Дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GFI в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.35%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%
GFI
Gold Fields Limited		2.50%2.94%2.86%3.40%3.24%1.73%0.80%1.62%1.77%1.69%0.72%0.86%

Просадки

Сравнение просадок AEM и GFI

Максимальная просадка AEM за все время составила -90.33%, примерно равная максимальной просадке GFI в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.02%
-11.63%
AEM
GFI

Волатильность

Сравнение волатильности AEM и GFI

Текущая волатильность для Agnico Eagle Mines Limited (AEM) составляет 14.01%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что AEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
21.06%
AEM
GFI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию