PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVE с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIVE с INTU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FIVE (Five Below, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, FIVE returned 14.85%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIVE и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Five Below, Inc. (FIVE) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVE показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции FIVE превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 14.85% против 10.80% соответственно.

FIVE

1 день
0.75%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
3.79%
С начала года
8.38%
1 год
45.85%
3 года*
0.54%
5 лет*
1.23%
10 лет*
14.85%
Всё время*
15.84%

INTU

1 день
0.94%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-45.71%
С начала года
-55.23%
1 год
-60.52%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVE и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIVE
Five Below, Inc.		8.38%79.46%-50.76%20.52%-14.51%18.24%36.85%24.96%54.28%65.97%
INTU
Intuit Inc.		-55.23%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between FIVE and INTU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.32

The correlation between FIVE and INTU shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIVE:

$11.29B

INTU:

$80.37B

EPS

FIVE:

$7.93

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

FIVE:

25.74

INTU:

17.95

Коэффициент PEG

FIVE:

2.86

INTU:

1.07

Коэффициент P/S

FIVE:

2.23

INTU:

3.93

Коэффициент P/B

FIVE:

4.91

INTU:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

FIVE:

$5.08B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIVE:

$1.77B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

FIVE:

$757.48M

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Five Below, Inc.

Intuit Inc.

Часто сравнивают с FIVE:
FIVE с SPYFIVE с VOOFIVE с DGFIVE с DKSFIVE с QQQFIVE с PEPFIVE с OLLI
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

FIVE vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVE
Ранг доходности на риск FIVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVE c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Below, Inc. (FIVE) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVEINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-1.32

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
-2.15

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.72

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.89

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

-1.53

+6.33

FIVE vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVE и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVE и INTU

Максимальная просадка FIVE за все время составила -76.40%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVE и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVEINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-75.29%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-68.19%

+39.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.13%

-68.19%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.40%

-68.19%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.40%

-68.19%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.59%

-63.20%

+45.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-24.26%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

39.52%

-29.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVE и INTU

Текущая волатильность для Five Below, Inc. (FIVE) составляет 9.99%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что FIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVEINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

12.58%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.35%

43.42%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

46.23%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.06%

38.01%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.20%

34.19%

+12.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVE и INTU

FIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIVE и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Below, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.29B
8.56B
(FIVE) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIVE и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Five Below, Inc. и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
33.3%
84.6%
Активы портфеля
FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

FIVE and INTU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (12.58%) compared to FIVE (9.99%). In terms of maximum drawdown, FIVE dropped -76.40% vs INTU's -75.29%.

FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVE и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор