PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TME с OR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TME с OR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TME (Tencent Music Entertainment Group) and OR (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while OR operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, TME returned -3.79%/yr vs 17.59%/yr for OR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TME и OR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у OR с доходностью -20.43%.

TME

1 день
0.55%
1 месяц
5.04%
6 месяцев
-43.21%
С начала года
-46.29%
1 год
-56.06%
3 года*
12.60%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
—
Всё время*
-4.90%

OR

1 день
-0.85%
1 месяц
-19.34%
6 месяцев
-31.65%
С начала года
-20.43%
1 год
3.08%
3 года*
25.52%
5 лет*
17.59%
10 лет*
9.85%
Всё время*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TME и OR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TME
Tencent Music Entertainment Group		-46.29%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		-20.43%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%11.61%

Correlation

The correlation between TME and OR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$14.09B

OR:

$5.26B

EPS

TME:

CN¥5.49

OR:

$1.34

Коэффициент P/E

TME:

11.31

OR:

20.90

Коэффициент PEG

TME:

0.28

OR:

0.11

Коэффициент P/S

TME:

2.97

OR:

16.32

Коэффициент P/B

TME:

1.30

OR:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

TME:

CN¥32.50B

OR:

$325.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

CN¥18.52B

OR:

$275.03M

EBITDA (12 мес.)

TME:

CN¥13.20B

OR:

$330.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Music Entertainment Group

Osisko Gold Royalties Ltd

Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с TALTME с MCHITME с MSFT
Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с TFPMOR с KGCOR с AUOR с GLDMOR с IAUMOR с AG

Доходность на риск

TME vs. OR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг доходности на риск TME: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
OR
Ранг доходности на риск OR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TME c OR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMEORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
0.07

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
0.39

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.05

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.08

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

0.17

-1.46

TME vs. OR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа OR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и OR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TME и OR

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и OR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMEORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.19%

-61.90%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.21%

-41.02%

-27.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.21%

-41.02%

-27.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.06%

-41.02%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.73%

-41.00%

-28.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.26%

-18.21%

-34.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.51%

17.81%

+25.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TME и OR

Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Osisko Gold Royalties Ltd (OR) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMEORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.38%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.52%

38.27%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.56%

45.71%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

36.05%

+23.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.39%

38.58%

+17.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и OR

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности OR в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.82%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.62%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и OR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.85B
101.41M
(TME) Общая выручка
(OR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TME значения в CNY, OR значения в USD

Сравнение рентабельности TME и OR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tencent Music Entertainment Group и Osisko Gold Royalties Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.9%
86.1%
Активы портфеля
TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

Часто задаваемые вопросы

TME and OR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TME has higher volatility (9.05%) compared to OR (8.38%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs OR's -61.90%.

OR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TME и OR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор