PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEM с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEM с INTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NEM (Newmont Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. NEM operates in Gold (Basic Materials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NEM returned 13.80%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEM и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmont Corporation (NEM) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEM показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции NEM превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 13.80% против 10.90% соответственно.

NEM

1 день
2.71%
1 месяц
-15.55%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.58%
1 год
81.14%
3 года*
36.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.80%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.59%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEM и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEM
Newmont Corporation		0.82%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%30.52%-6.15%10.91%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between NEM and INTU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г.

0.07

The correlation between NEM and INTU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NEM:

$6.34

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

NEM:

15.82

INTU:

16.90

Коэффициент PEG

NEM:

0.41

INTU:

1.01

Коэффициент P/S

NEM:

4.83

INTU:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

NEM:

$17.23B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEM:

$8.97B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

NEM:

$13.78B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmont Corporation

Intuit Inc.

Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

NEM vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEM c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Corporation (NEM) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEMINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-1.44

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-2.42

+4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.68

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.97

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

-1.88

+9.46

NEM vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEM на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEM и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEM и INTU

Максимальная просадка NEM за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEMINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-75.29%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.39%

-65.49%

+36.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.57%

-65.49%

+28.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-65.49%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-65.49%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-65.49%

+41.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.37%

-24.14%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

33.92%

-23.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NEM и INTU

Текущая волатильность для Newmont Corporation (NEM) составляет 15.74%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEMINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

28.49%

-12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

42.51%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.44%

44.40%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

37.54%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.67%

33.98%

+1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEM и INTU

Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности INTU в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEM и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmont Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
8.56B
(NEM) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEM and INTU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to NEM (15.74%). In terms of maximum drawdown, NEM dropped -81.30% vs INTU's -75.29%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEM и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор