Сравнение GMED с AEM
GMED (Globus Medical, Inc.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. GMED operates in Medical Devices (Healthcare), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, GMED returned 11.32%/yr vs 11.87%/yr for AEM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMED и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMED показывает доходность -12.94%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -19.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMED имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции AEM немного впереди с 11.87%.
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам GMED и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between GMED and AEM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
GMED:
$10.25B
AEM:
$68.17B
GMED:
$4.28
AEM:
$10.60
GMED:
17.74
AEM:
12.86
GMED:
0.19
AEM:
0.20
GMED:
3.36
AEM:
5.07
GMED:
2.22
AEM:
2.60
GMED:
$3.10B
AEM:
$13.51B
GMED:
$1.58B
AEM:
$8.28B
GMED:
$803.34M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMED vs. AEM — Ранг доходности на риск
GMED
AEM
Сравнение GMED c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globus Medical, Inc. (GMED) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMED | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.37 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 0.92 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMED и AEM
Максимальная просадка GMED за все время составила -47.91%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMED и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMED | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.91% | -90.49% | +42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -45.80% | +23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -45.80% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -45.80% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -53.86% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -45.80% | +24.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.34% | -46.63% | +31.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 18.41% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMED и AEM
Globus Medical, Inc. (GMED) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что GMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMED | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 9.49% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 36.15% | -10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 44.78% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 37.27% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 37.39% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMED и AEM
GMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMED и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globus Medical, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GMED и AEM
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
GMED and AEM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to AEM (9.49%). In terms of maximum drawdown, GMED dropped -47.91% vs AEM's -90.49%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMED и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор