Сравнение AGI с TME
AGI (Alamos Gold Inc.) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. AGI operates in Gold (Basic Materials), while TME operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, AGI returned 29.82%/yr vs -3.79%/yr for TME. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGI и TME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGI показывает доходность -26.84%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -46.29%.
AGI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -26.84%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 29.82%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 16.41%
TME
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -46.29%
- 1 год
- -56.06%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.90%
Сравнение доходности по годам AGI и TME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | -26.84% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | 2.86% |
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
Correlation
The correlation between AGI and TME is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AGI:
$11.83B
TME:
$14.09B
AGI:
$2.52
TME:
CN¥5.49
AGI:
11.20
TME:
11.31
AGI:
0.07
TME:
0.28
AGI:
5.75
TME:
2.97
AGI:
2.57
TME:
1.30
AGI:
$2.07B
TME:
CN¥32.50B
AGI:
$1.22B
TME:
CN¥18.52B
AGI:
$1.43B
TME:
CN¥13.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. TME — Ранг доходности на риск
AGI
TME
Сравнение AGI c TME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI | TME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.82 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.29 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI и TME
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и TME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -90.19% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.98% | -68.21% | +19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | -68.21% | +19.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -73.06% | +24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -69.73% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.75% | -52.26% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 43.51% | -24.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и TME
Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Tencent Music Entertainment Group (TME) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI | TME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 9.05% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 40.52% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 46.56% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.78% | 59.80% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.45% | 56.39% | -7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и TME
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TME в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.46% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.62% | 1.03% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и TME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI и TME
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
AGI and TME have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (15.69%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs TME's -90.19%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGI и TME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор