Сравнение ACGL с ATAT
ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and ATAT (Atour Lifestyle Holdings Limited) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ATAT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ACGL returned 9.19%/yr vs 22.72%/yr for ATAT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ACGL и ATAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACGL показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у ATAT с доходностью -17.14%.
ACGL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 11.68%
- 6 месяцев
- 12.33%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 16.39%
- Всё время*
- 13.29%
ATAT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -17.14%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.13%
Сравнение доходности по годам ACGL и ATAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 6.16% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 7.50% |
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | -17.14% | 49.78% | 58.43% | -2.92% | 16.26% |
Correlation
The correlation between ACGL and ATAT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
ACGL:
$35.58B
ATAT:
$4.44B
ACGL:
$13.15
ATAT:
CN¥13.16
ACGL:
7.75
ATAT:
16.52
ACGL:
0.17
ATAT:
0.10
ACGL:
1.92
ATAT:
2.85
ACGL:
1.57
ATAT:
8.19
ACGL:
$19.70B
ATAT:
CN¥10.65B
ACGL:
$8.44B
ATAT:
CN¥4.63B
ACGL:
$5.80B
ATAT:
CN¥2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACGL vs. ATAT — Ранг доходности на риск
ACGL
ATAT
Сравнение ACGL c ATAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACGL | ATAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.32 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -0.67 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACGL и ATAT
Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки ATAT в -46.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и ATAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACGL | ATAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -46.91% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -26.49% | +12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -30.96% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -23.88% | +17.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -20.16% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 12.44% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACGL и ATAT
Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 7.46%, в то время как у Atour Lifestyle Holdings Limited (ATAT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACGL | ATAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 9.97% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 27.38% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 37.97% | -17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 58.40% | -33.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 58.40% | -30.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGL и ATAT
ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 0.00% |
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited | 2.80% | 1.98% | 1.67% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACGL и ATAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Atour Lifestyle Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACGL и ATAT
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
ATAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.16B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
ATAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 568.24M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
ATAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Atour Lifestyle Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 460.55M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
ACGL and ATAT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATAT has higher volatility (9.97%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs ATAT's -46.91%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACGL и ATAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор