PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GFI с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFI с INTU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

GFI (Gold Fields Limited) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GFI returned 21.31%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFI и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Fields Limited (GFI) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFI показывает доходность -26.34%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 21.31% против 10.80% соответственно.

GFI

1 день
-2.31%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-34.91%
С начала года
-26.34%
1 год
34.19%
3 года*
30.22%
5 лет*
31.94%
10 лет*
21.31%
Всё время*
6.21%

INTU

1 день
0.94%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-45.71%
С начала года
-55.23%
1 год
-60.52%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFI и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFI
Gold Fields Limited		-26.34%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%-16.75%45.29%
INTU
Intuit Inc.		-55.23%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between GFI and INTU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.08

The correlation between GFI and INTU shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFI:

$27.97B

INTU:

$80.37B

EPS

GFI:

$5.39

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

GFI:

5.80

INTU:

17.95

Коэффициент PEG

GFI:

0.09

INTU:

1.07

Коэффициент P/S

GFI:

2.00

INTU:

3.93

Коэффициент P/B

GFI:

3.31

INTU:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

GFI:

$13.98B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFI:

$7.34B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

GFI:

$8.04B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Fields Limited

Intuit Inc.

Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с DGPGFI с FNV.TO
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

GFI vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFI c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GFIINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-1.32

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-2.15

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.72

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.89

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

-1.53

+3.16

GFI vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFI на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFI и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GFI и INTU

Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.05%

-75.29%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.72%

-68.19%

+20.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.72%

-68.19%

+20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.22%

-68.19%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

-68.19%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.72%

-63.20%

+15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.24%

-24.26%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.04%

39.52%

-18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GFI и INTU

Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.24%

12.58%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.42%

43.42%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.57%

46.23%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.78%

38.01%

+14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.67%

34.19%

+20.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFI и INTU

Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности INTU в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.89%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFI и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
5.29B
8.56B
(GFI) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFI и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gold Fields Limited и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
56.7%
84.6%
Активы портфеля
GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

GFI and INTU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (15.24%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, GFI dropped -88.05% vs INTU's -75.29%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFI и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор