Сравнение TME с FIVE
TME (Tencent Music Entertainment Group) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TME returned -3.79%/yr vs 1.23%/yr for FIVE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 8.38%.
TME
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -46.29%
- 1 год
- -56.06%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.90%
FIVE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам TME и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
FIVE Five Below, Inc. | 8.38% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 2.87% |
Correlation
The correlation between TME and FIVE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TME:
$14.09B
FIVE:
$11.29B
TME:
CN¥5.49
FIVE:
$7.93
TME:
11.31
FIVE:
25.74
TME:
0.28
FIVE:
2.86
TME:
2.97
FIVE:
2.23
TME:
1.30
FIVE:
4.91
TME:
CN¥32.50B
FIVE:
$5.08B
TME:
CN¥18.52B
FIVE:
$1.77B
TME:
CN¥13.20B
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. FIVE — Ранг доходности на риск
TME
FIVE
Сравнение TME c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.23 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.60 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.80 | -6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и FIVE
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -76.40% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.21% | -28.85% | -39.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -74.13% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.06% | -76.40% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -17.59% | -52.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.26% | -23.20% | -29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.51% | 9.59% | +33.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и FIVE
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 9.05%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 9.99% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 30.35% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.56% | 39.51% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 48.06% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 46.20% | +10.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и FIVE
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.62% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и FIVE
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
TME and FIVE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (9.99%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs FIVE's -76.40%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор