PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TME с GFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TME с GFI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TME (Tencent Music Entertainment Group) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GFI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, TME returned -3.79%/yr vs 31.94%/yr for GFI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TME и GFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и Gold Fields Limited (GFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -26.34%.

TME

1 день
0.55%
1 месяц
5.04%
6 месяцев
-43.21%
С начала года
-46.29%
1 год
-56.06%
3 года*
12.60%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
—
Всё время*
-4.90%

GFI

1 день
-2.31%
1 месяц
-19.04%
6 месяцев
-34.91%
С начала года
-26.34%
1 год
34.19%
3 года*
30.22%
5 лет*
31.94%
10 лет*
21.31%
Всё время*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TME и GFI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TME
Tencent Music Entertainment Group		-46.29%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-6.24%
GFI
Gold Fields Limited		-26.34%240.42%-6.27%44.90%-2.61%23.33%43.02%89.47%13.18%

Correlation

The correlation between TME and GFI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.10

The correlation between TME and GFI shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$14.09B

GFI:

$27.97B

EPS

TME:

CN¥5.49

GFI:

$5.39

Коэффициент P/E

TME:

11.31

GFI:

5.80

Коэффициент PEG

TME:

0.28

GFI:

0.09

Коэффициент P/S

TME:

2.97

GFI:

2.00

Коэффициент P/B

TME:

1.30

GFI:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

TME:

CN¥32.50B

GFI:

$13.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

CN¥18.52B

GFI:

$7.34B

EBITDA (12 мес.)

TME:

CN¥13.20B

GFI:

$8.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Music Entertainment Group

Gold Fields Limited

Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с TALTME с MCHITME с MSFT
Часто сравнивают с GFI:
GFI с FSAGXGFI с AEMGFI с KGCGFI с AUGFI с GOLDGFI с DGPGFI с FNV.TO

Доходность на риск

TME vs. GFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг доходности на риск TME: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GFI
Ранг доходности на риск GFI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TME c GFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMEGFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
0.56

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
1.13

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.14

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.72

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

1.63

-2.92

TME vs. GFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TME и GFI

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и GFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMEGFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.19%

-88.05%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.21%

-47.72%

-20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.21%

-47.72%

-20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.06%

-56.22%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.73%

-47.72%

-22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.26%

-44.24%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.51%

21.04%

+22.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TME и GFI

Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 9.05%, в то время как у Gold Fields Limited (GFI) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMEGFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

15.24%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.52%

47.42%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.56%

61.57%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.80%

52.78%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.39%

54.67%

+1.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и GFI

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GFI в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFI
Gold Fields Limited		5.89%1.77%2.94%2.87%3.40%3.24%1.72%0.81%1.61%1.41%1.35%0.60%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.62%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и GFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.85B
5.29B
(TME) Общая выручка
(GFI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TME значения в CNY, GFI значения в USD

Сравнение рентабельности TME и GFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tencent Music Entertainment Group и Gold Fields Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.9%
56.7%
Активы портфеля
TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

GFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

GFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

GFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

Часто задаваемые вопросы

TME and GFI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFI has higher volatility (15.24%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs GFI's -88.05%.

GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TME и GFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор