PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCOM с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCOM с HL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TCOM (Trip.com Group Limited) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, TCOM returned 0.13%/yr vs 9.48%/yr for HL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCOM и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trip.com Group Limited (TCOM) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCOM показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 0.13% против 9.48% соответственно.

TCOM

1 день
4.10%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
-28.46%
С начала года
-38.55%
1 год
-30.53%
3 года*
6.55%
5 лет*
8.77%
10 лет*
0.13%
Всё время*
16.25%

HL

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.46%
6 месяцев
-46.14%
С начала года
-25.50%
1 год
145.82%
3 года*
35.33%
5 лет*
16.77%
10 лет*
9.48%
Всё время*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCOM и HL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCOM
Trip.com Group Limited		-38.55%5.24%90.67%4.68%39.72%-27.01%0.57%23.95%-38.64%10.25%
HL
Hecla Mining Company		-25.50%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%

Correlation

The correlation between TCOM and HL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2003 г.

0.21

The correlation between TCOM and HL shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCOM:

$27.83B

HL:

$9.58B

EPS

TCOM:

CN¥45.41

HL:

$0.83

Коэффициент P/E

TCOM:

6.59

HL:

17.21

Коэффициент PEG

TCOM:

0.04

HL:

0.07

Коэффициент P/S

TCOM:

3.21

HL:

6.12

Коэффициент P/B

TCOM:

1.24

HL:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

TCOM:

CN¥64.48B

HL:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCOM:

CN¥51.79B

HL:

$788.95M

EBITDA (12 мес.)

TCOM:

CN¥39.20B

HL:

$864.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trip.com Group Limited

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с TCOM:
TCOM с BKNGTCOM с MMYTTCOM с QQQTCOM с XLKTCOM с ^SP500TRTCOM с FDXTCOM с SPY
Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY

Доходность на риск

TCOM vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCOM
Ранг доходности на риск TCOM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCOM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCOM c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCOMHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.00

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.52

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.31

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.63

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

5.00

-6.18

TCOM vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCOM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа HL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCOM и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCOM и HL

Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCOMHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-97.92%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.54%

-55.81%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.54%

-55.81%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.54%

-55.81%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.96%

-82.45%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.03%

-55.06%

+11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.91%

-69.89%

+41.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.95%

29.27%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TCOM и HL

Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCOMHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.72%

14.84%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.79%

52.19%

-27.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.35%

73.35%

-35.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.46%

59.45%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

62.75%

-18.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCOM и HL

TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
TCOM
Trip.com Group Limited		0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCOM и HL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
16.11B
411.43M
(TCOM) Общая выручка
(HL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TCOM значения в CNY, HL значения в USD

Сравнение рентабельности TCOM и HL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trip.com Group Limited и Hecla Mining Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
79.5%
61.6%
Активы портфеля
TCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.

HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

TCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

TCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

TCOM and HL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCOM has higher volatility (16.72%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs HL's -97.92%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCOM и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор