Сравнение AG с GFI
AG (First Majestic Silver Corp.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, GFI in Gold. Over the past 10 years, AG returned 0.31%/yr vs 21.31%/yr for GFI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AG и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: 0.31% против 21.31% соответственно.
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
GFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 21.31%
- Всё время*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам AG и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
GFI Gold Fields Limited | -26.34% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between AG and GFI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.64 |
The correlation between AG and GFI shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AG:
$7.83B
GFI:
$27.97B
AG:
$0.59
GFI:
$5.39
AG:
26.67
GFI:
5.80
AG:
0.48
GFI:
0.09
AG:
5.26
GFI:
2.00
AG:
2.74
GFI:
3.31
AG:
$1.49B
GFI:
$13.98B
AG:
$646.49M
GFI:
$7.34B
AG:
$824.25M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. GFI — Ранг доходности на риск
AG
GFI
Сравнение AG c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.72 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 1.63 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и GFI
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -88.05% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -47.72% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -47.72% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -56.22% | -14.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -63.09% | -17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.44% | -47.72% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.10% | -44.24% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 21.04% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и GFI
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 15.24% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.95% | 47.42% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.64% | 61.57% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.07% | 52.78% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 54.67% | +7.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и GFI
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GFI в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.89% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и GFI
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
AG and GFI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to GFI (15.24%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs GFI's -88.05%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор