PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACGL с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACGL с HL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ACGL (Arch Capital Group Ltd.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ACGL returned 16.39%/yr vs 9.48%/yr for HL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACGL и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACGL показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции ACGL превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 16.39% против 9.48% соответственно.

ACGL

1 день
0.47%
1 месяц
11.68%
6 месяцев
12.33%
С начала года
6.16%
1 год
15.26%
3 года*
9.19%
5 лет*
22.72%
10 лет*
16.39%
Всё время*
13.29%

HL

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.46%
6 месяцев
-46.14%
С начала года
-25.50%
1 год
145.82%
3 года*
35.33%
5 лет*
16.77%
10 лет*
9.48%
Всё время*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACGL и HL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		6.16%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%
HL
Hecla Mining Company		-25.50%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%

Correlation

The correlation between ACGL and HL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1995 г.

0.09

The correlation between ACGL and HL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACGL:

$35.58B

HL:

$9.58B

EPS

ACGL:

$13.15

HL:

$0.83

Коэффициент P/E

ACGL:

7.75

HL:

17.21

Коэффициент PEG

ACGL:

0.17

HL:

0.07

Коэффициент P/S

ACGL:

1.92

HL:

6.12

Коэффициент P/B

ACGL:

1.57

HL:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

ACGL:

$19.70B

HL:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACGL:

$8.44B

HL:

$788.95M

EBITDA (12 мес.)

ACGL:

$5.80B

HL:

$864.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arch Capital Group Ltd.

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST
Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY

Доходность на риск

ACGL vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGL c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACGLHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.00

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.52

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.63

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

5.00

-2.17

ACGL vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACGL на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа HL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACGL и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACGL и HL

Максимальная просадка ACGL за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGL и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACGLHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-97.92%

+43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-55.81%

+41.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-55.81%

+33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.43%

-55.81%

+33.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.84%

-82.45%

+28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-55.06%

+48.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-69.89%

+58.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

29.27%

-23.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ACGL и HL

Текущая волатильность для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) составляет 7.46%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что ACGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACGLHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

14.84%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

52.19%

-36.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

73.35%

-52.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

59.45%

-34.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

62.75%

-35.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGL и HL

ACGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACGL и HL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arch Capital Group Ltd. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.36B
411.43M
(ACGL) Общая выручка
(HL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACGL и HL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arch Capital Group Ltd. и Hecla Mining Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
52.1%
61.6%
Активы портфеля
ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

ACGL and HL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (14.84%) compared to ACGL (7.46%). In terms of maximum drawdown, ACGL dropped -54.70% vs HL's -97.92%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACGL и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор