PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AG с HL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AG (First Majestic Silver Corp.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, HL in Gold. Over the past 10 years, AG returned 5.39%/yr vs 14.68%/yr for HL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AG и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям HL по среднегодовой доходности: 5.39% против 14.68% соответственно.

AG

1 день
0.00%
1 месяц
3.60%
С начала года
18.81%
6 месяцев
31.78%
1 год
172.15%
3 года*
50.17%
5 лет*
2.67%
10 лет*
5.39%

HL

1 день
0.96%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
0.10%
1 год
175.77%
3 года*
47.02%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AG и HL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.		18.81%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%
HL
Hecla Mining Company		-12.26%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-24.08%

Correlation

The correlation between AG and HL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г.

0.78

The correlation between AG and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$9.92B

HL:

$11.36B

EPS

AG:

$0.60

HL:

$0.84

Коэффициент P/E

AG:

33.16

HL:

20.02

Коэффициент PEG

AG:

0.59

HL:

0.08

Коэффициент P/S

AG:

6.54

HL:

7.12

Коэффициент P/B

AG:

3.41

HL:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$1.49B

HL:

$1.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$646.49M

HL:

$788.95M

EBITDA (12 мес.)

AG:

$824.25M

HL:

$864.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp.

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.LAG с GOLD
Часто сравнивают с HL:
HL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с GDXHL с ASMHL с UAMYHL с QQQ

Доходность на риск

AG vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг доходности на риск AG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.48

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.86

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.64

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

7.55

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AG vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HL равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGHLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.24

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.01

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AG и HL

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-97.92%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.92%

-48.56%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.92%

-48.56%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.89%

-63.18%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-82.45%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.18%

-47.07%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.20%

-69.95%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

23.37%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AG и HL

First Majestic Silver Corp. (AG) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 22.56% и 22.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.56%

22.25%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.00%

53.79%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.21%

71.54%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.33%

59.06%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.82%

62.64%

-0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и HL

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности HL в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AG
First Majestic Silver Corp.		0.18%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HL
Hecla Mining Company		0.09%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и HL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
470.07M
411.43M
(AG) Общая выручка
(HL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG и HL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp. и Hecla Mining Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.3%
61.6%
Активы портфеля
AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

AG and HL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (22.56%) compared to HL (22.25%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs HL's -97.92%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AG и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор