Сравнение AGI с AG
AGI (Alamos Gold Inc.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AGI in Gold, AG in Silver. Over the past 10 years, AGI returned 13.21%/yr vs 0.31%/yr for AG. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGI и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGI показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции AGI превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 13.21% против 0.31% соответственно.
AGI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -26.84%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 29.82%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 16.41%
AG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -11.94%
- 6 месяцев
- -26.19%
- С начала года
- -4.75%
- 1 год
- 91.83%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам AGI и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | -26.84% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
AG First Majestic Silver Corp. | -4.75% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between AGI and AG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.68 |
The correlation between AGI and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AGI:
$11.83B
AG:
$7.83B
AGI:
$2.52
AG:
$0.59
AGI:
11.20
AG:
26.67
AGI:
0.07
AG:
0.48
AGI:
5.75
AG:
5.26
AGI:
2.57
AG:
2.74
AGI:
$2.07B
AG:
$1.49B
AGI:
$1.22B
AG:
$646.49M
AGI:
$1.43B
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. AG — Ранг доходности на риск
AGI
AG
Сравнение AGI c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.81 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 3.67 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI и AG
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -90.20% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.98% | -50.88% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.98% | -50.88% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -70.28% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.12% | -80.82% | +12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -50.44% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.75% | -59.10% | +21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 25.13% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и AG
Текущая волатильность для Alamos Gold Inc. (AGI) составляет 15.69%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что AGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 16.78% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 57.95% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 74.64% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.78% | 62.07% | -20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.45% | 61.88% | -13.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и AG
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности AG в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGI Alamos Gold Inc. | 0.46% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI и AG
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
AGI and AG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (16.78%) compared to AGI (15.69%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGI и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор