PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RGA с AGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RGA с AGI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. RGA operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, RGA returned 11.77%/yr vs 13.21%/yr for AGI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGA и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGA показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью -26.84%. За последние 10 лет акции RGA уступали акциям AGI по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.21% соответственно.

RGA

1 день
-0.38%
1 месяц
14.65%
6 месяцев
24.96%
С начала года
19.66%
1 год
26.22%
3 года*
21.03%
5 лет*
19.39%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.07%

AGI

1 день
-0.32%
1 месяц
-22.48%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-26.84%
1 год
13.57%
3 года*
32.06%
5 лет*
29.82%
10 лет*
13.21%
Всё время*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGA и AGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGA
Reinsurance Group of America, Incorporated		19.66%-2.97%34.38%16.39%33.04%-3.21%-27.02%18.29%-8.71%25.59%
AGI
Alamos Gold Inc.		-26.84%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%68.42%-44.49%-4.57%

Correlation

The correlation between RGA and AGI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2008 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGA:

$15.78B

AGI:

$11.83B

EPS

RGA:

$20.15

AGI:

$2.52

Коэффициент P/E

RGA:

11.96

AGI:

11.20

Коэффициент PEG

RGA:

0.45

AGI:

0.07

Коэффициент P/S

RGA:

0.59

AGI:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

RGA:

$18.13B

AGI:

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGA:

$3.15B

AGI:

$1.22B

EBITDA (12 мес.)

RGA:

$1.46B

AGI:

$1.43B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinsurance Group of America, Incorporated

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с RGA:
RGA с METARGA с ^GSPCRGA с VOORGA с HLTRGA с PGRRGA с NXSTRGA с QQQ
Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с OR.TOAGI с AEM

Доходность на риск

RGA vs. AGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGA
Ранг доходности на риск RGA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGA c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGAAGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.25

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.69

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

0.28

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

0.70

+4.30

RGA vs. AGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGA на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AGI равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGA и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGA и AGI

Максимальная просадка RGA за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGA и AGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGAAGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-88.13%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-48.98%

+36.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.11%

-48.98%

+21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-48.98%

+21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.75%

-68.12%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-48.98%

+48.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-37.75%

+26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

19.31%

-14.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RGA и AGI

Текущая волатильность для Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) составляет 7.09%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что RGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGAAGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

15.69%

-8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

45.07%

-27.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

53.78%

-29.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

41.78%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

48.45%

-15.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGA и AGI

Дивидендная доходность RGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности AGI в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.46%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
RGA
Reinsurance Group of America, Incorporated		1.73%1.79%1.63%2.04%2.15%2.61%2.42%1.59%1.57%1.17%1.24%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGA и AGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reinsurance Group of America, Incorporated и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.49M
588.43M
(RGA) Общая выручка
(AGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGA и AGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reinsurance Group of America, Incorporated и Alamos Gold Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
63.9%
Активы портфеля
RGA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

RGA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

RGA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

RGA and AGI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGI has higher volatility (15.69%) compared to RGA (7.09%). In terms of maximum drawdown, RGA dropped -65.75% vs AGI's -88.13%.

RGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGA и AGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор